Burdett Mortensen (1998)의 가치 기능 차별화


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저는 현재 Burdett과 Mortensen의 구직에 관한 고전적인 논문을보고 있습니다. 예약 임금에 대한 표현을 찾는 쉬운 작업은 max 연산자의 존재에 의해 약간 더 복잡해집니다. 우리는 임금을 지불하는 직업의 가치에 대한 다음 Bellman 방정식에 직면합니다w. 벨만 방정식이 표준입니다. 일자리 지불의 가치w 임금으로 구성 w 구인 제안이 올 확률로 할인 된 더 나은 구직 검색 및 발견으로 인한 기대 이익 λ1 작업이 요율로 파괴 될 때 실직으로 인한 손실 δ. 실업의 가치V0 실업 수당으로 구성 b 또한 제안이 나올 확률에 의해 할인 된 고용으로 인한 기대 이익 λ0. 제안이 이루어질 확률은 누군가가 이미 고용되어 있는지 아니면 실직했는지에 따라 다릅니다. 오퍼 배포는F

rV1(w)=w+λ1[max{V1(w),V1(x~)}V1(w)]dF(x~)+δ[V0V1(w)]
rV0=b+λ0[max{V0,V1(x~)}dF(x~)V0]
때문에 증가하고 및 우리는 예약 임금 경우되도록 존재 알고 그것을 독립적 인 , 하고 . 표준 인수 (부분으로 통합)는 여기에서 첫 번째 방정식의 미분을 취하고 풀고 싶습니다 . 그러나 Leibniz 통합 규칙을 사용하면V1(w)wV0w>RV1(w)>V0w<RV1(w)<V0V1(R)=V0
Rb=(λ0λ1)RV1(x~)[1F(x~)]dx~
V1(w)나는 integrand가 차별화 가능해야합니다. 두 개의 연속 함수의 최대 값은 일반적으로 동일한 위치에서 구별 할 수 없으므로 문제가 있습니다. 나는 온통 통합한다고 가정하면 다음 (스위치 작업에 근로자를 유도 할 것이다 임금 이벤트) 그 결과는 라이프니츠에 의해 다음과 규칙. 그러나 분배에 허용되지 않는 임금이 있으며이 파생 상품은 보유하지 않습니다. 유도체는 I는 I 상상 뭔가 빠졌지 만 확실하지 않습니다. 누군가 나에게 조언을 줄 수 있다면 정말 감사하겠습니다.x~wV1(x~)V1(w)
V(x~)=1r+δ+λ1(1F(x~))

답변:


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연산자 의 적분을 취하면 적분이 서로 다른 지원을 가진 두 개의 별도 적분으로 분리되어야한다고 생각합니다.max{}

가치 함수가 복잡하고 차별화가 없더라도 최적화 문제를 해결하기 위해 솔루션이 존재할 때만 연속성이 필요합니다.


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다음은 단순화를 위해 , 지원에 대한 절대 상한을 가정하는 내 시도 입니다.FF(w¯)=1

첫 번째 방정식을 있다

rV1(w)=w+λ1ww¯V1(x~)dF(x~)+λ10wV1(w)dF(x~)Iλ10w¯V1(w)dF(x~)+δ[V0V1(w)] ,
λ10w¯V1(w)dF(x~)=λ1ww¯V1(w)dF(x~)λ10wV1(w)dF(x~)II .

배열이 제공하도록 용어 및 취소됩니다. Leibniz의 rule know를 적용하면 마지막 마지막 평등은 과 같습니다 . 풀면 원하는 솔루션이됩니다.III

(δ+r)V1(w)=w+λ1ww¯[V1(x~)V1(w)]dF(x~)+δV0 .
(δ+r)V1(w)=1λ1ww¯V1(w)dF(x~)=1λ1V1(w)[1F(w)] ,
F(w¯)=1V1(w)
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