모든 환율이 서로 고정되어있는 것이 어떻게 가능합니까?

하나 이상의 "중간"통화를 통해 통화를 교환하는 것이 유리한지 궁금했습니다.

예를 들어, 러시아 루블 (RUB)을 유로 (EUR)로 거래하는 대신 RUB에서 미국 달러 (USD)로 거래 한 다음 EUR로 거래합니다.

교환 비용을 무시하고 결과 금액에 약간의 차이가있을 것으로 예상했습니다.

Floatrates의 데이터를 사용하여 Excel 시트 에서 시도했습니다 .

• 먼저 모든 RUB 환율 (Excel의 C 열) 의 xml을 가져 왔습니다 .
• 그런 다음 모든 EUR 환율 (Excel의 열 G) 의 xml을 가져 왔습니다 .
• 후자를 뒤집 음으로써 나는 모든 통화가 가치가있는 EUR의 양을 알았습니다 (Excel의 열 H).
• 그런 다음 C 열에 H 열을 곱하여 결과 값을 찾습니다.

내가 찾은 것은 내가 통과 한 통화에 관계없이 결과 금액이 동일하게 유지되었다는 것입니다.

어떻게 이럴 수있어? 결과 금액을 계산하는 방법이 올바르지 않습니까?

국제 통화 시장은 매우 유동적이며 거래 센터 간의 거의 즉각적인 지식 이전이 가능합니다.

이것은 모든 차익 거래 기회가 몇 초 안에 해결되는 경향 이 있음을 의미합니다 .

간단히 말해, 당신이 시도한 것은 3 개의 통화를 통해 2 개의 통화를 거래하는 것입니다. 많은 실제 통화 거래자와 자동 거래 프로그램이 항상 시도하고있는 것입니다. 모든 불일치는 시장에 의해 빠르게 정리됩니다.

당신이 묘사 한 것은 공개 시장에서 작동하지 않습니다. 여기서 차익 거래 기회는 수천 개의 거래 알고리즘에 의해 밀리 초 이내에 퍼져 있습니다. 통화 시장은 아마도 모든 시장에서 가장 유동적 인 시장 일 것입니다. 주로 파생 상품을 사용하여 거래되며 거의 즉각적으로 조정할 수 있기 때문입니다. 수요와 공급은 개별 거래 또는 통화 쌍과 관련이 없습니다. 수요와 공급에 영향을 미치는 요소는 두 거래 모두에 동일하게 영향을 미칩니다.

그러나 당신이 때때로 설명을하는지 입니다 그런 당신이 외국에 갈 때 같이, 사람 가능. 그러면 물리적 통화 공급과 수요가 관련성이 있습니다.

예를 들어 휴일에 미국에서 러시아로가는 경우. 러시아에서는 러시아에서 EU로가는 비율에 비해 러시아에서 미국으로가는 사람이 많지 않기 때문에 USD에 대한 수요는 EUR에 대한 수요보다 낮습니다. 반면에 미국의 경우 EUR은 수요가 적고 많은 관광객들에게 상당히 높은 공급량을 제공하므로 EUR를 구입하는 것이 합리적으로 저렴할 수 있습니다. 여기서 EUR를 구매하여 러시아로 가져간 다음 루블과 교환하는 것이 유리한 상황을 쉽게 가질 수 있습니다.

일반적으로 교환 비용 때문에 특히 비효율적입니다 (특히 개인 교환 비용은 일반적으로 매우 높음). 그러나 때때로, 특히 자신의 은행이 회원으로 인해 상당히 좋은 환율 및 / 또는 낮은 거래 비용을 제공하고자 할 때 약간 유리할 수 있습니다 (또는 여러 통화로 된 계정이있는 경우).

환율은 고정되어 있지 않습니다. 교역 중 공급 수요에 변동성이 있습니다. 안정성은 보유하고있는 각 통화에 대해 다양한 국가 정책 입안자 캐시에 의해 인위적으로 버퍼링됩니다.

특정 통화가 엄격한 거래 제한을받지 않는 한 "프록시 통화"를 도입하여 얻을 수는 없습니다. 은행 및 환전소와 같은 화폐 거래는 구매자와 판매자를 연결하는 일종의 에이전트 역할을합니다. 대금을 지불하기 위해 통화 캐시를 유지하더라도 일반적으로 변동성 통화를 거래하지 않거나 위험을 억제하기 위해 비싼 거래 수수료를 삭감하지 않습니다. .

그럼에도 불구하고, 실제 작업에서, 거대한 환전은 거래 상대방 상인에게 교묘하게 연락함으로써 거래상에서 저명한 고객을 속일 수 있으며, 한계 거래에서 더 많은 이익을 얻기 위해 합당한 비율을 끌어 올릴 수 있습니다. 그러나 세계 시장이 변동을 감지하고 공급이 급증하기 때문에 쉽지 않습니다.

다른 극단적 인 경우에는 단기 판매 / 미래 거래 (상품과 같은)로 수십억 달러를 발생시키는 국제 투기꾼에 관한 것입니다. OP가 그러한 스턴트를 수행하기 위해 해당 도메인 내에 있다고 생각하지 않습니다.