안정적인 가우스 VAR

«여러 시계열에 대한 새로운 소개», 페이지 90에는 안정적인 가우스 VAR 프로세스 의 ML 추정기에 대한 다음 공식이 있습니다. $(p)$

여기서 . $\tilde \alpha = vec(\tilde A_1,...,\tilde A_p)$

$\tilde \alpha$ $\tilde \mu$ $\tilde \mu$ $\tilde \alpha$

이 질문을 CV에 게시 했지만 답변을 얻지 못했습니다.

도움을 주시면 감사하겠습니다.

econometrics time-series

\tilde{μ}

$\tilde{\mu}$

{\tilde{μ}}^{*}

$\tilde{\mu}^*$

μ

$\mu$

{\tilde{μ}}^{*}

$\tilde \mu^*$

T K \times 1

$TK\times 1$

K p \times 1

$Kp\times 1$

나는 이것에 대해 살펴보고 약간 더 많은 맥락이 필요하다. 이번 주 다시 올 것이다

— caverac