금리 위험의 분해

안녕하세요, 뭔가에 대한 설명이 필요했습니다. 세 가지 변수가 있습니다.

이론적으로 : 의 관계 는 유지해야합니다. 을 및 과 관련된 하위 구성 요소로 분해 할 수있는 좋은 모델링 기술을 찾기 위해 고심하고 있습니다 . 벡터 자동 회귀 모델 이외의 것을 찾고 있습니다. 내 질문은 상태 공간 모델링 이이 분해에 도움이 될 것입니다.

V_{1} = V_{2} + V_{3}

$V_1 = V_2 + V_3$

V_{1}

$V_1$

V_{2}

$V_2$

V_{3}

$V_3$

econometrics

— Mp223
소스