특정 손실 함수의 결과

그래서 회귀 결과에 대한 다양한 손실 함수의 결과, 즉 조건부 중앙값을 제공하는 L1 규범 및 조건부 평균을 제공하는 L2 규범에 대해 읽었습니다.

모든 관측치 에서 의 합계를 최소화하면 어떻게됩니까 ? y! = 0이 없으면 표준 OLS 결과와 매우 유사한 Monte Carlo 결과를 얻습니다.$\left(\frac{\hat{y}}{y}-1 \right)^2$

나는 시계열 숙제를해야하지만 대신 어리둥절 해하고 있습니다.

슈퍼 심각한 질문이 아니라 호기심 :)

이 식을 재 배열 할 수 있기 때문에 실제로 표준 L2 표준에 가중치를 부여하는 가중치가 y의 절대 값이 낮을수록 더 높습니까?$\Sigma (\frac{1}{y^2})(\hat{y}-y)^2$