고정 효과 패널 푸 아송 모델에서 자동 회귀 잔차 항을 어떻게 테스트 할 수 있습니까?


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6 년 동안 여러 지역의 새로운 회사 수에 대한 패널 데이터가 있습니다. 나는 곱셈 고정 효과 정적 포아송 회귀를 추정하고 * ; 또한 지연 종속 변수를 도입하여 동적 모델을 추정하려고 시도했지만 후자의 모델을 작동시킬 수 없었습니다. 이제 정적 모델의 잔차를 자동 상관에 대해 테스트하여 역학의 중요성에 대한 아이디어를 얻었습니다. 그러나 나는 교과서 (나는 Wooldridge, Cameron & Trivedi, Winkelmann, Greene를 보았 음)에서 진단 테스트를 찾을 수 없으며 연구 논문에서도 그러한 테스트를 보지 못했습니다. 모델의 개별 효과가 식별되지 않기 때문에 우선 의미있는 잔차를 계산하는 방법을 모르겠습니다.

누구든지 1) 의미있는 잔차를 계산하는 방법을 알고 있습니다. 그리고 2)이 패널 고정 효과 포아송 모델에 대한 진단 테스트에 대해 알고 있습니까?

참고 : 정적 모델에 Stata (버전 12.1) -xtpoisson, fe vce (robust)-명령을 사용하고 있습니다. Stata의 추정 후 명령은 예측 된 값 등을 계산할 수 있지만 개별 효과가 모두 0이라고 가정 할 때만 가능합니다.

단면 (또는 풀링 된) 포아송 회귀는 예상 카운트 수 y E [ y i | x i ] = exp ( X i β ) ,계수는 β 이고변수는 x i 입니다. 패널 데이터로 개별 고정 효과를 추가하는 일반적인 방법은 효과 α i 가 모델을 곱해서 입력하는 것입니다. E [ y i t | X i t , α i ] = αyE[yi|xi]=exp(Xiβ)βXiαi .E[yit|Xit,αi]=αiexp(Xitβ)


이것은 패널이 아닌 데이터의 경우에도 실제로는 탐구되지 않은 문제입니다 (자기 상관에 대한 포트만 토 테스트는 Poisson 프레임 워크에서 작동하기 위해서는 약간의 조정이 필요함). 나는 약간의 문헌을 모을 것이다. 그러나 그것은 드물고 많은 경우에 원고, 기술 보고서 ​​등에 제한되어있다.
Alecos Papadopoulos

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