현재 matlab "fmincon"함수로 구현 된 비선형 제약 최소화 문제를 해결하려고합니다. 내 기대는 최소화 (fun1, x0, uB, lB, fun2)입니다. 여기서 x0은 초기 상태이고 fun1은 최소화 해야하는 함수, uB는 상한, lB는 하한 및 fun2는 비선형 평등의 벡터를 제공하는 함수입니다 http://www.mathworks.com/help/optim/ug/fmincon.html에 설명 된 / inequalitiesnonlcon 기능으로. 이러한 벡터는 반복을 통해 변경됩니다 (x_n, n 번째 솔루션 벡터 반복에 비선형 적으로 종 속됨). matlab 구현에서 이들은 c (x) <= 0 형식입니다. 이것은 matlab에서 c ++로 이식 해야하는 마지막 코드 이며이 알고리즘을 포함하는 적절한 c ++ 라이브러리를 찾으려고 노력하고 있습니다. 이것이 제가 여기서 도움을 구하는 이유이며 귀하가 전문 지식을 제공 할 수 있다면 대단히 감사하겠습니다.
내가하고 싶은 것의 좋은 예는이 페이지의 첫 번째입니다 http://www.mathworks.com/help/optim/ug/constrained-nonlinear-optimization-examples.html#f10960?s_tid=doc_12b 만 차이하면 해당 I입니다 경계도 필요합니다 ...
미리 감사드립니다.
베드로
NLOPT ab-initio.mit.edu/wiki/index.php/NLopt_C-plus-plus_Reference 를 사용할 가능성이 있지만 목적 함수에서 "최소화 된"함수 평가를 여러 번 호출하여 유한 한 차이를 계산해야합니다. 알고리즘에 의해 처리되어 성능을 향상시키기 위해 자체적으로 처리되기를 희망합니다. 최소화 된 함수는 계산하는 데 정말 비쌉니다. 명확히하기 위해 최소화 된 기능은 시계열 마코프 전환 모델 추정에서 원본 데이터를 사용하여 추정 모델의 로그 가능성입니다.
—
피터 코타 스
이 질문에 대한 답을 보셨습니까 ? 요구 사항이 충분히 해결되지 않은 경우 유용한 권장 사항을 얻으려면 질문을 편집하여 지적해야합니다.
—
Christian Clason
감사합니다. 유용한 정보가 몇 가지 있습니다. 현재 NLOPT 라이브러리에서 팔꿈치까지 올라가서 문제에 적합하다는 것을 알았습니다. 나는이 주제를 계속해서 게시 할 것이고 해결책을 제시 할 것이다. 프로세스를 더 빠르게 할 수있는 도움은 여전히 감사합니다. 예를 들어 실제 구현
—
Peter Kottas
몇 가지 질문 : 1. 문제가 볼록합니까? 2. 목표와 제약이 다른가? 그렇다면 몇 번입니까? 한번? 두번? 3. 파생 상품이있는 경우 쉽게 파생 상품을 계산할 수 있습니까? 이러한 미분을 쉽게 구할 수없는 경우 유한 차이 근사값을 쉽게 계산할 수 있습니까? 4. 결정 변수는 몇 개입니까? (즉, 얼마나 많은 변수를 최소화하려고합니까?) 대략적인 추정으로 충분합니다. 5. 기능 평가는 비쌉니까? 더 나은 답변을 제공하기 위해이 모든 정보를 갖는 것이 도움이 될 것입니다.
—
제프 옥스 베리
안녕! 우선 답장을 보내 주셔서 감사합니다. 1. 최소화 된 기능은 재무 애플리케이션에서 시계열의 마르코프 스위칭 모델 추정과 로그 특성 사이의 로그 우도이므로 시끄러운 결과는 아닙니다. 2.no 3. 유한 한 차이 만 사용 4. 솔루션 벡터는 n 개의 변수로 구성되며, 여기서 n은 원하는 모델 매개 변수에 따라 다르며 일반적으로 12에서 30을 말합니다. 계산에 삐악 삐악 소리입니다
—
피터 Kottas