내 답변 요약. 나는 Markov 체인 모델링을 좋아하지만 "일시적"측면을 놓치고 있습니다. 다른 한편으로, 시간적 양상 (예를 들어 에서의 평균 시간)에 초점을 맞추는전환 확률 만 추정하는 경우와 주어진 상태에서 소요 된 시간 만 측정하는 경우의 중간 단계입니다. 이 도움을 바랍니다.−1
(VDi)i≥1(Si)i≥1
Yt=Y+t−Y−t
Y+t=∑i=0∞1VDi≤t,Si=1 and Y−t=∑i=0∞1VDi≤t,Si=−1
ϵ
λϵt=limdt→01dtP(Yϵt+dt−Yϵt=1|Ft)
ϵ−+FtFt=σ(Y+t,Y−t,VD1,…,VDY+t+Y−t,S1,…,SY+t+Y−t)
하지만 귀하의 질문에 따라
이는 경우 결정적 순서 되도록 .
P(Yϵt+dt−Yϵt=1|Ft)=P(Yϵt+dt−Yϵt=1|Yt)
ϵ=+,−(μϵi)i∈Zλϵt=μϵYt
이 형식 내에서 " " 일 가능성이 높습니다 (또는 적어도 차이가 a보다 큰 경우). 주어진 임계 값).μ+−1−μ+0>0
이러한 가정 하에서, 그 표시가 용이 이 [균질 마르코프 프로세스] [3]에 발전기와 주어진YtZQ
∀i,j∈ZQi,i+1=μ+iQi,i−1=μ−iQii=1−(μ+i+μ−i)Qij=0 if |i−j|>1
질문에 답하기 (통계 문제에 대한 최대 우도 추정치를 제안하여)
이 개혁으로부터 문제를 해결하는 것은 추정하고 그 값을 만족하는 테스트를 구축함으로써 이루어집니다. 일반성을 잃지 않고 인덱스를 수정하고 잊어 봅시다 . (및 )의 추정 은i μ + μ −(μ+i)iμ+μ−
T의 j 개의 J t의 시간 (P) 나 Y t는 = 난 η J + 1 - 1 0(T1,η1),…,(Tp,ηp) 여기서 는 상태 에서 소비 된 기간 의 의 길이입니다. (즉, 를 연속 시간 ) 및 는 질문이 경우 이고 경우 이고 마지막 관찰 상태 인 경우 입니다.TjjthpiYt=iηj+1−10
당신이 관찰의 마지막 상태의 경우를 잊어 버린 경우 했나요 커플에 따라 분배에서 IID입니다 와 이로 배포됩니다 : (여기서 Exp는 지수 분포의 임의 변수이고 는 최대 값을 인식하는 사람에 따라 + 또는 -1입니다). 그런 다음 다음과 같은 간단한 정리를 사용할 수 있습니다 (증거는 간단 함). μ − iμ+iμ−i(min(Exp(μ+i),Exp(μ−i)),η)η
보조 정리 하면 와 그리고, 및 . X+⇝Exp(μ+)X−⇝Exp(μ−)T=min(X+,X−)⇝Exp(μ++μ−)P(X+1<X−)=μ+μ++μ−
이 농도 것을 의미 의 주어진다 :
여기서 대한 는 지수 랜덤 변수의 밀도 함수입니다 매개 변수 와 함께 . 이 식에서 및 의 최대 우도 추정값을 쉽게 도출 할 수 있습니다 .f(t,ϵ)(T,η)
f(t,ϵ)=gμ++μ−(1(ϵ=+1)∗μ++1(ϵ=−1)∗μ−μ++μ−)
gaa>0aμ+μ−
(μ^+,μ^−)=argminln(μ−+μ+)((μ−+μ+)∑i=1pTi+p)−p−ln(μ−)−p+ln(μ+)
여기서및.
p−=|i:δi=−1|p+=|i:δi=+1|
고급 접근 방식에 대한 의견
때 ACOUNT의 경우를 고려하려면 마지막으로 관찰 된 상태입니다 (확실히 똑똑한 당신이 통과 할 때 때문에 당신이 약간에게 reasonning을 수정해야, 그것은 당신의 마지막 점수는 ... 자주). 해당 검열은 비교적 고전적입니다 ...i−1
가능한 다른 접근 방식은
- 시간이 지남에 따라 감소하는 강도
- 마지막 투표 이후에 소비 한 시간에 따라 감소하는 강도를 가짐 (이것을 선호합니다.
- 는 의 부드러운 함수 라고 가정 할 수 있습니다μ+ii
- .... 다른 아이디어를 제안 할 수 있습니다!