왜 매번 강력한 회귀를하지 않는가?

이 페이지의 예는 단순 회귀가 특이 치에 의해 크게 영향을받는 것으로 나타 났으며 이는 강력한 회귀 기술로 극복 할 수 있습니다 : http://www.alastairsanderson.com/R/tutorials/robust-regression-in-R/ . 나는 lmrob와 ltsReg가 다른 강력한 회귀 기술이라고 생각합니다.

왜 단순 회귀 (lm)를 수행하지 않고 매번 강력한 회귀 (rlm 또는 rq)를 수행하지 않아야합니까? 이러한 강력한 회귀 기술의 단점이 있습니까? 통찰력 주셔서 감사합니다.

가우스 - 마르코프 정리 :

구형 오차가있는 선형 모형 (이 과정에서 유한 오차 분산을 통한 특이 치가 없다는 가정이 포함됨)에서 OLS는 선형 비 편향 추정기의 클래스에서 효율적입니다.이 조건에는 "제한적이며 확실한"조건이 있습니다. OLS보다 더 잘할 수 없습니다 "