시계열의 적분 순서를 결정하는 데 어떤 방법을 사용할 수 있습니까?

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계량 경제학자들은 종종 k, I (k) 차수와 통합 되는 시계열에 대해 이야기 합니다. k 는 고정 시계열을 얻는 데 필요한 최소 차이 수입니다.

신뢰 수준이 주어지면 시계열 통합 순서 를 결정하는 데 어떤 방법이나 통계 테스트를 사용할 수 있습니까?

time-series 
— 브로치
소스

답변:

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이 문제를 처리하기위한 여러 통계 테스트 ( "유닛 루트 테스트"라고 함)가 있습니다. Phillips-Perron (PP) 테스트와 KPSS 테스트도 널리 사용되지만 가장 인기있는 것은 아마도 "ADF (Augmented Dickey-Fuller)"테스트 일 것입니다.

ADF 및 PP 테스트는 모두 단위 루트의 귀무 가설 (즉, I (1) 시리즈)을 기반으로합니다. KPSS 검정은 정상 성의 귀무 가설 (즉, I (0) 시리즈)을 기반으로합니다. 결과적으로 KPSS 테스트는 ADF 또는 PP 테스트와는 상당히 다른 결과를 제공 할 수 있습니다.

— 롭 헨 드먼
소스
I (0) 또는 I (1), 예를 들어 I (2) 등을 넘어 서면 적분 순서를 결정하는 편리한 방법이 있습니까?
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데이터를 달리하고 테스트를 다시 적용하십시오.
— Rob Hyndman 2012
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