칼만 필터로 ARMA 모델을 예측하는 이유

ARMA 모델을 상태 공간 모델로 표현하고 칼만 필터를 사용하여 예측하면 어떤 이점이 있습니까?

이 방법론은 예를 들어 python-statsmodels의 SARIMAX 구현에 사용됩니다.

https://github.com/statsmodels/statsmodels/tree/master/statsmodels/tsa/statespace

나에게 주요 장점 중 하나는 누락 된 데이터 및 고르지 않은 시간 단계를 처리하는 것입니다. 칼만 필터는 누락 된 관측 값을 쉽게 처리하고 실제로이를 대치하는 데 사용할 수 있습니다.

OLS와 MLE은 누락 된 데이터를 쉽게 처리 할 수 ​​없으며 모든 패키지가 칼만 필터와 달리이 기능을 지원하지는 않습니다.