통계의 화이트 노이즈


28

다른 통계 모델을 읽을 때 종종 백색 잡음이라는 용어가 나타납니다. 그러나 이것이 무엇을 의미하는지 완전히 확신하지 못한다는 것을 인정해야합니다. 일반적으로 로 축약됩니다 . 그것은 그것이 정상적으로 배포되었거나 배포를 따를 수 있다는 것을 의미합니까?WN(0,σ2)



1
이것은 분야에 따라 다릅니다. 신호 처리에서 화이트 노이즈가 정상일 필요는 없습니다. 그러나 시계열 분석에서는 "백색 잡음 프로세스"(종종 단순히 백색 잡음이라고 함) 일반적으로 분산됩니다.
JDL

@JDL은 신호 처리에서 잡음이 가우시안이라고 가정하기 때문입니까?
Aksakal

@JDL, 확실합니까? 해밀턴 "시계열 분석"과 같은 하나 또는 두 개 이상의 주요 시계열 교과서에서 2 ~ 3 개 이상의 참고 문헌을 제공 할 수 있습니까?
Richard Hardy

답변:


40

TL; DR

대답은 아니오입니다. 정상일 필요는 없습니다. 예, 다른 배포판 일 수 있습니다.

소음의 색

노이즈의 색상에 대해 이야기합시다.

  1. 영유아가 비행기 여행 중에하는 소음은 흰색이 아닙니다. 색깔이 있습니다.
  2. 비행기 엔진의 소음도 백색이 아니지만 아이의 소음만큼 색이 아닙니다. 더 하얀입니다.
  3. 바다 나 숲에서 발생하는 소음은 거의 흰색입니다.

잡음 제거 헤드폰을 사용하면 # 1을 취소 할 수 없습니다. 모든 헤드 폰을 쉽게 뚫을 수 있습니다. # 2가 잘 취소됩니다.

# 3에 대해서는 왜 취소 하시겠습니까?

용어 "색상"

이 세 가지 노이즈의 차이점은 무엇입니까? 스펙트럼 분석 에서 비롯됩니다 . 고등학교 시절부터 알 수 있듯이 프리즘을 통해 백색광을 보낼 수 있으며, 빛을 모든 다른 색상으로 나눕니다. 그것이 우리가 흰색이라고 부르는 것입니다. 거의 같은 비율의 모든 색. 색상이 지배적이지 않습니다.

여기에 이미지 설명을 입력하십시오 이미지는 https://www.haikudeck.com/waves-and-light-vocabulary-uncategorized-presentation-w5bmS88NC9 에서 가져온 것입니다.

색상은 특정 주파수의 빛이거나 아래와 같이 특정 파장의 전자파를 말할 수 있습니다. 적색은 청색에 비해 낮은 주파수를 가지며, 마찬가지로 적색은 450nm의 청색 파장에 비해 거의 800nm의 더 긴 파장을 갖는다.

여기에 이미지 설명을 입력하십시오 이미지는 여기에서 : https://hubpages.com/education/Teachers-Guide-for-Radiation-beyond-Visible-Spectrum

스펙트럼 분석

음향, 라디오 또는 기타 소음을 감지하여 FFT와 같은 스펙트럼 분석 도구를 통해 보내면 스펙트럼 분해됩니다. Wikipedia의 다음 그림과 같이 노이즈에 각 주파수의 양이 얼마인지 볼 수 있습니다. 이것은 백색 잡음이 아니라는 것이 분명합니다. 50Hz, 40Hz 등에서 명확한 피크를 나타냅니다.

여기에 이미지 설명을 입력하십시오

좁은 주파수 대역이 튀어 나오면 흰색아닌 색으로 불립니다 . 따라서 백색 잡음은 백색광과 같으며이 사이트 의 다음 그림과 같이 대략 동일한 비율의 넓은 주파수 범위를 갖습니다 . 상단 차트는 진폭의 기록을 나타내고 하단은 스펙트럼 분해를 나타냅니다. 주파수가 튀어 나오지 않습니다. 그래서 소음은 흰색입니다.

여기에 이미지 설명을 입력하십시오

완벽한 사인

자, 독립적으로 동일하게 분포 된 난수 (iid) 시퀀스가 왜 백색 잡음을 생성합니까? 신호의 색이 무엇인지 생각해 봅시다. 다른 주파수에서 튀어 나오는 특정 주파수의 파동입니다. 그들은 스펙트럼을 지배합니다. 완벽한 사인파를 고려하십시오 : . 두 점 사이의 공분산이 무엇인지 보자. 초 간격 : φ = 1 / 2 E [ ( 2 π t ) × ( 2 π ( t + 1 / 2 ) ] = - E [ 2 ( 2 π의 t ) ] = - 1sin(2πt)ϕ=1/2

E[sin(2πt)×sin(2π(t+1/2)]=E[sin2(2πt)]=12

따라서 사인파가 존재하면 시계열에서 자기 상관을 얻게됩니다. 0.5 초 간격으로 모든 관측은 완벽하게 음의 상관 관계가 있습니다! 이제 우리의 데이터가 iid라는 것은 자기 상관이 전혀 없다는 것을 의미합니다. 이것은 신호에 파도가 없음을 의미합니다. 노이즈의 스펙트럼은 평평합니다.

불완전한 예

다음은 내 컴퓨터에서 만든 예입니다. 먼저 튜닝 포크 를 녹음 한 다음 컴퓨터 팬의 소음을 녹음했습니다. 그런 다음 스펙트럼을 분석하기 위해 다음 MATLAB 코드를 실행했습니다.

[y,Fs] = audioread(filew);

data = y(1000:5000,1);
plot(data)
figure
periodogram(data,[],[],Fs);
[pxx,f] = periodogram(data,[],[],Fs);
 [pm,i]=max(pxx);
 f(i)

튜닝 포크의 신호와 스펙트럼은 다음과 같습니다. 예상대로 약 440Hz에서 피크를 보입니다. 튜닝 포크는 이론적 인 이전 예와 같이 거의 이상적인 사인파 신호를 생성해야합니다.

여기에 이미지 설명을 입력하십시오여기에 이미지 설명을 입력하십시오

다음으로 나는 소음에 대해서도 똑같이했다. 예상대로 주파수가 튀어 나오지 않습니다. 분명히 이것은 백색 소음이 아니지만 상당히 가까워집니다. 나는 피치 주파수가 매우 높아야한다고 생각합니다. 팬을 곧 교체해야합니다. 그러나 스펙트럼에서 볼 수는 없습니다. 마이크가 깨지거나 샘플링 주파수가 충분하지 않기 때문일 수 있습니다.

여기에 이미지 설명을 입력하십시오여기에 이미지 설명을 입력하십시오

배포는 중요하지 않습니다

중요한 부분은 무작위 순서에서 숫자가 자기 상관 (또는 더 강력하고 독립적)하지 않는다는 것입니다. 정확한 분포는 중요하지 않습니다. 가우시안 또는 감마 일 수 있지만 숫자가 시퀀스에서 상관되지 않는 한 노이즈는 흰색이됩니다.


6
실제로 질문에 대답하지는 않았지만 설명이 잘 완료되었습니다. 어쨌든 게시물을 투표하지 못했습니다 :-).
whuber

2
노이즈 컬러는 매우 흥미 롭습니다. 내가 가장 좋아하는 음악은 분홍색 (1 / f)으로 음악과 같은 '유쾌한'자연 현상과 비슷합니다
HEITZ

1
그렇습니다, 핑크는 유쾌한 음악을 가지고 있습니다;)
Mottie

2
"노이즈 캔슬링 헤드폰을 사용하면 [아기 울음 소리]를 취소 할 수 없다는 것을 알 수 있습니다. 헤드 폰을 쉽게 뚫을 수 있습니다." 나는 이것이 소리의 본질적인 속성 이라기보다는 인간의 인식의 속성이라고 생각합니다. 아기 울음 소리는 명백한 이유로 가능한 가장 산만 한 소음입니다. theguardian.com/science/2012/oct/17/crying-babies-hard-ignore
DrMcCleod

흠, 바다와 숲의 소음이 하얗다 고 확신하십니까? 나는 그것이 분홍색 또는 빨간색이라고 가정했을 것입니다.
파이프

17

화이트 노이즈는 단순히 샘플 시퀀스가 ​​제로 평균 및 유한 분산과 관련이 없음을 의미합니다. 샘플이 추출되는 분포에는 제한이 없습니다. 이제 표본이 정규 분포에서 추출되면 가우시안 화이트 노이즈라는 특수한 유형의 화이트 노이즈가 있습니다.


3
IID 난수는 백색 잡음을 생성하지만 백색 잡음은 iid를 필요로하지 않습니다
Aksakal

1
나는 iid 샘플을 암시하지 않았다고 생각합니다. 그러나 당신은 내 진술이 필요한 조건보다 더 강력하다는 의미에서 맞습니다. 독립적이고 고정 된 분산 대신에 상관되지 않고 유한 한 분산을 말해야합니다.
Moss Murderer

@Richard Hardy : 예, 방금 했어요.
Moss Murderer
당사 사이트를 사용함과 동시에 당사의 쿠키 정책개인정보 보호정책을 읽고 이해하였음을 인정하는 것으로 간주합니다.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.