의사 난수 생성 알고리즘

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현대적이고 양질의 난수 생성기에 어떤 알고리즘이 사용됩니까?

algorithms random-variable random-generation

— 메퍼 C. 팔라 부 즐라
소스

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비슷한 질문과 일관성을 유지하기 위해 "무작위 변수"를 "무작위 변수"로 다시 태그했습니다.

— whuber

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R에서 난수 생성의 기본 설정은 다음과 같습니다.

U (0,1)의 경우 Mersenne-Twister 알고리즘을 사용하십시오.
Guassian 수의 경우 표준 정규 분포 함수의 숫자 반전을 사용하십시오.

쉽게 확인할 수 있습니다.

> RNGkind()
[1] "Mersenne-Twister" "Inversion"

기본 생성기를 Super-Duper, Wichmann-Hill, Marsaglia-Multicarry 또는 사용자 제공 PRNG와 같은 다른 PRNG로 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은? RNGkind를 참조하십시오. 기본 PRNG를 변경할 필요가 없었습니다.

C GSL의 라이브러리도 사용 메르 센 - 트위스터를 기본적으로.

— csgillespie
소스

CDF를 뒤집어서 정상적인 랜덤 변수를 생성하는 두 번째 요점이 확실합니까? 정상적인 CDF의 역수는 평가하기에 상당히 비싼 기능입니다. Box-Muller의 방법이 더 빠를 것이라고 생각합니다. 법선 생성을위한 Marsaglia의 ziggurat 방법은 여전히 더 빠릅니다.

— John D. Cook

나는 또한 의심 스럽다. Marsaglia의 Ziggurat는 Matlab의 기본값이며, 난수 생성 분야에서 Matlab이 R보다 우수하다고 상상할 수 없습니다.

— shabbychef

@John 실제로, 극법은 R로 제공됩니다. setRNG 패키지를 참조하십시오.

— chl

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메르 센 트위스터는 내가 건너와 지금은 이전에 사용했던 것입니다.

— 아모스
소스

예 : Python ( j.mp/9TVyhv ), Perl ( j.mp/by85El ), Octave ( j.mp/aVQ5Xz ), Clojure ( j.mp/dkj9Z9 , 기본값은 아님), Haskell ( j.mp/aWK7kK ), lua ( j.mp/bSD2vO ) 또는 심지어 SQL ( 개요는 j.mp/aOPJMW ) :-)

— chl

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George Marsaglia가 디자인 한 Xorshift PNG 그것의주기 (2 ^ 128-1)는 Mersenne-Twister보다 훨씬 짧지 만 알고리즘은 구현하기가 매우 간단하고 병렬화에 적합합니다. DSP 칩 및 Nvidia의 Tesla와 같은 많은 코어 아키텍처에서 성능이 우수합니다.

— 브로치
소스

GPU에서 구현하기에 좋을까요? 세부 사항, 참조 링크?

— DarenW

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Thomas, Howes, Luk-2009-난수 생성을위한 CPU, GPU, FPGA 및 대규모 병렬 프로세서 어레이 비교. doi.acm.org/10.1145/1508128.1508139 . CPU, GPU, FPGA 및 대규모 병렬 프로세서 어레이에서 실행되는 PNG 세트에 대한 토론 + 벤치 마크.

— brotchie

여러 스트림을 가진 L' Ecuyer의 RNG 일 수도 있습니다 ( j.mp/bzJSlm )?

— chl

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에서 http://prng.di.unimi.it/ 당신은 몇 가지 난수 발생기의 총격전이 TestU01, 골수 및 dieharder 대체 의사 난수 생성기에 대한 현대적인 테스트 스위트를 사용하여 테스트 찾을 수 있습니다. 선택하고 선택할 수 있습니다.

— 세바
소스