GLS와 SUR의 차이점

GLS (Generalized Least Squares)에 대한 내용을 읽었으며 기본 계량 경제적 배경과 연결하려고했습니다. 저는 대학원생에서 GLS와 다소 유사한 SUR (Seemingly Unrelated Regression)을 사용합니다. 내가 우연히 만난 한 논문은 SUR을 GLS의 "특별한 사례"라고 언급하기도했다. 그러나 나는 여전히 유사점과 차이점에 대해 내 두뇌를 감쌀 수 없습니다.

그래서 질문 :

GLS와 SUR의 유사점과 차이점은 무엇입니까? 한 가지 방법을 다른 방법으로 사용해야하는 문제의 특징은 무엇입니까?

좁은 의미에서, GLS (특히 실현 가능한 GLS 또는 FGLS)는 SUR 모델에 적용되는 추정 방법입니다.

SUR 은 상관 오차가있는 것으로 가정되는 m 개의 방정식 시스템 을 의미하며 , (F) GLS는이를 복구하는 데 도움이됩니다 (위와는 무관 한 회귀 분석에 대한 Wikipedia 참조) .

반면에 GLS는 모형의 공분산 구조에서 정보를 통합하는 방법입니다. GLS의 Wikipedia를 참조하십시오 .

요약하면 후자 (GLS)를 사용하여 전자 (SUR)를 추정 할 수 있습니다.