혼합 된 것은 가우시안 프로세스가 정의 된 주변 공간 과 유한 차원 가우시안 랜덤 변수를 변환하여 Wishart 분포를 산출하는 공분산 스펙입니다 .
만약 A는 와 차원 가우시안 랜덤 변수 (열 벡터) 평균 0이고 공분산 행렬 의 분포 는 Wishart 분포 입니다. 참고 A는 행렬. 이는 2 차 형식
가 가우스 분포를 Wishart 분포로 변환하는 방법에 대한 일반적인 결과 입니다. 양의 명확한 공분산 행렬 선택할 수 있습니다. iid 관측치가pX ∼ N( 0 , Σ )pW = X X T W p ( Σ , 1 ) W p × p x ↦ x x T ΣΣW=XXTWp(Σ,1)Wp×p
x↦xxT
ΣW i = X i X T iX1,…,Xn다음으로 분포
Wishart이다 분포. 로 나누어 우리는 경험적 공분산 행렬 얻을 추정치 .
Wi=XiXTiW p (Σ,n)W1+…+Wn
Wp(Σ,n)− Σn−Σ
가우스 프로세스의 경우 주변 공간이 있습니다 . 예를 들어 고려되는 임의의 변수가 주변 공간의 요소에 의해 색인화되도록 입니다. 즉, 프로세스 합니다. 유한 치수 한계 분포가 가우스 인 경우 가우시안 (및 여기서는 평균 0으로 단순함)입니다. 즉,
모든 대해 . OP에 언급 된 공분산 함수 의 선택은 공분산 행렬, 즉
( X ( x ) ) x ∈ R X ( x 1 , … ,R(X(x))x∈Rx 1 , … , x p∈ R cov ( X) ( x i ) , X ( x j ) )
X(x1,…,xp):=(X(x1),…,X(xp))T∼N(0,Σ(x1,…,xp))
x1,…,xp∈RK X ( xcov(X(xi),X(xj))=Σ(x1,…,xp)i,j=K(xi,xj).
의 선택 무시 분배
Wishart 것이다 - .
KW p ( Σ ( x 1 , … , x p ) , 1 )X(x1,…,xp)X(x1,…,xp)T
Wp(Σ(x1,…,xp),1)