밀도 함수 예측


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시계열 확률 밀도 함수 예측에 대한 연구를하고 있습니다. 우리는 역사적으로 관찰 된 (보통 추정 된) PDF가 주어진 PDF를 예측하는 것을 목표로하고 있습니다. 우리가 개발하고있는 예측 방법은 시뮬레이션 연구에서 상당히 잘 수행됩니다.

그러나 우리의 방법을 더 설명하기 위해 실제 응용 프로그램의 수치 예가 필요합니다. 따라서 시계열의 PDF가 수집되고 이러한 시계열을 예측하는 것이 중요하고 어려운 응용 프로그램 (금융, 경제, 생물학, 공학 등)에 적절한 예가 있습니까?


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소득 분배를 시도하십시오. 그것을 예측하고 예측하는 것이 중요합니다. 나는 분명히 결과를보고 싶어 할 것이다.
mpiktas

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영국 은행은 인플레이션에 대한 밀도 예측을 발표합니다. 자세한 내용은 "영국 은행 밀도 인플레이션 예측"에서 확인할 수 있습니다. Michael P. Clements 경제 저널 Vol. 114, No. 498 (2004 년 10 월), pp. 844-866.
user603

답변:


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하나의 중요한 응용은 인구 통계, 예를 들어, 연령 피라미드의 발달을 예측하는 것인데, 이는 실제로 시변 히스토그램 일 뿐이며 밀도 추정기이다. 그것에 접근하십시오.

세로 인구 통계 학적 밀도 데이터를 얻는 방법에 대한 몇 가지 아이디어 가 있습니다. 마지막으로 가장 세분화 된 독일 데이터 세트를 사용하여 연간 피라미드를 1 년 단위로 제공했습니다. 대부분의 다른 데이터 세트는 매년 피라미드를 5 세 연령 빈으로 비닝했습니다. 인구 통계 밀도 시계열의 더 좋은 출처를 찾으면 해당 스레드에서 알려주십시오.

Hyndman and Shang (2009) 은 기능 시계열 예측에 관한 논문입니다. 그들은 출산율에 그들의 방법을 적용합니다.

또한 기능 데이터의 시각화 를 위해 Shang 및 Hyndman의 rainbowR 패키지 도 권장합니다 .

또는 애니메이션을 사용하여 예측을 시각화 할 수 있습니다. 다음은 미래 독일 인구 피라미드 (왼쪽 남자, 오른쪽 여자)를 위해 만든 작은 애니메이션 GIF입니다.

예보


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확률 밀도 예측에 대한 학제 간 문헌이 점점 늘어나고 있습니다 (일련의 평균을 예측하는 것과는 대조적으로). 다음은 경제학, 기상학 등의 방법론과 응용을 모두 다루는 최근의 설문 조사입니다.

Gneiting, T. and M. Katzfuss (2014) : "확률 예측", 통계 및 그 적용에 대한 연례 검토 1, 125-151.

http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-statistics-062713-085831 에서 사용 가능


Gneiting 및 Katzfuss 용지가 좋습니다. 그러나 OP는 역사적으로 관찰 된 단일 데이터 포인트의 시계열로부터 예측 밀도를 예측하지 않습니다. 과거의 각 시점에서, 그는 완전한 밀도를 관찰 했습니다 . 그는이 전체 밀도가 어떻게 진화 할 것인지 예측하는 데 관심이 있습니다. 따라서이 답변은 불행히도 마크를 놓칩니다.
Stephan Kolassa

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=0(=0)=0=(=)=1, 그 사이에는 감소하지 않습니다. 따라서 누적 분포 함수가 있고 확률 밀도 함수가 파생됩니다. 이 곡선을 매일 관찰 할 수 있으므로 흥미로운 역학을 가질 수있는 일련의 PDF가 있습니다.

더 자세한 이야기에 관심이 있으시면 알려주십시오.

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