공정이 화이트 노이즈인지 여부에 대한 공식 통계 테스트

공정이 화이트 노이즈인지 테스트하기위한 공식적인 통계 테스트가 있습니까?

시계열 분석에서는 일반적으로 Ljung-Box 테스트 가 사용됩니다. 상관 관계를 테스트한다는 점에 유의하십시오. 상관 관계가 0이지만 분산이 변하면 공정은 백색 잡음이 아니지만 Ljung-Box 검정은 귀무 가설을 기각 할 수 없습니다. 다음은 R의 예입니다.

> Box.test(c(rnorm(100,0,1),rnorm(100,0,10)),type="Ljung-Box")

    Box-Ljung test

data:  c(rnorm(100, 0, 1), rnorm(100, 0, 10)) 
X-squared = 0.4771, df = 1, p-value = 0.4898

프로세스의 도표는 다음과 같습니다.

이 테스트에 대한 자세한 내용 은 다음과 같습니다 .

R 라이브러리 hwwntest (Haar Wavelet White Noise 테스트)는 꽤 잘 작동하는 것 같습니다. 다양한 기능을 제공합니다. 데이터 양이 2의 거듭 제곱이어야합니다.

hywavwn.test () 가 가장 잘 작동하는 것 같습니다.

> hywavwn.test(rnorm(128, 0, 1))

    Hybrid Wavelet Test of White Noise

data:  
p-value = 0.542

> hywavwn.test(rnorm(128, 0, 10))

    Hybrid Wavelet Test of White Noise

data:  
p-value = 1