근 평균 제곱 대 평균 절대 편차?

두 제곱 평균 및 평균 절대 편차는 변화의 크기합니다 (variates가했습니다와 - 제가 모두 + 특히 경우)의 방법처럼 보인다. 하나를 선택하는 규칙은 무엇입니까?

이론적으로 이것은 다른 크기의 오차가 당신에게 얼마나 중요한지, 즉 손실 기능에 의해 결정되어야합니다 .

현실에서는 사람들이 사용 편의성을 가장 먼저 생각합니다. 따라서 RMS 편차 (또는 관련 분산)는 결합하기 쉽고 단일 패스에서 계산하기가 더 쉬운 반면 평균 절대 편차는 특이 치에 대해 더 강력하고 더 많은 분포에 존재합니다. 기본 선형 회귀 및 많은 파생물은 RMS 오류 최소화를 기반으로합니다.

또 다른 요점은 평균이 RMS 편차를 최소화하는 반면 중앙값은 절대 편차를 최소화하며이 중 하나를 선호 할 수 있다는 것입니다.