ap 값보다 신뢰 구간에 더 관심이 있습니다. 여기에는 부트 스트랩 근사가 있습니다.
먼저 간격의 길이를 계산하고 확인하십시오.
Lrec = as.numeric(as.Date("2010-07-01") - as.Date("2007-12-02")) # Length of recession
Lnrec = as.numeric(as.Date("2007-12-01") - as.Date("2001-12-01")) # L of non rec period
(43/Lrec)/(50/Lnrec)
[1] 2.000276
이 검사는 출판물과 약간 다른 결과 (100.03 % 증가)를 제공합니다 (101 % 증가). 부트 스트랩으로 계속하십시오 (두 번 수행).
N = 100000
k=(rpois(N, 43)/Lrec)/(rpois(N, 50)/Lnrec)
c(quantile(k, c(0.025, .25, .5, .75, .975)), mean=mean(k), sd=sd(k))
2.5% 25% 50% 75% 97.5% mean sd
1.3130094 1.7338545 1.9994599 2.2871373 3.0187243 2.0415132 0.4355660
2.5% 25% 50% 75% 97.5% mean sd
1.3130094 1.7351970 2.0013578 2.3259023 3.0173868 2.0440240 0.4349706
증가의 95 % 신뢰 구간은 31 %에서 202 %입니다.