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Rao-Blackwell 정리는 왜 합니까?
라오-블랙웰 정리 하자 의 추정 될 와 모든 . 한다고 가정 충분 , 그리고하자 그런 다음 모든 , 가 의 함수가 아닌 한 부등식은 엄격합니다. θE( θ 2)<∞θTθθ*=E( θ |T)θE(θ*-θ)2≤E( θ -θ)(2)θ^θ^\hat{\theta}θθ\thetaE(θ^2)<∞E(θ^2)<∞\Bbb E (\hat{\theta}^2) < \inftyθθ\thetaTTTθθ\thetaθ∗=E(θ^|T)θ∗=E(θ^|T)\theta ^ * = \Bbb E (\hat{\theta}|T)θθ\thetaE(θ∗−θ)2≤E(θ^−θ)2E(θ∗−θ)2≤E(θ^−θ)2\Bbb E (\theta^* - \theta )^2 \leq \Bbb E …