나는 형식의 ODE를 수치 적으로 풀어 내려고 노력하고있다.
rV = max(f(a)X + a V') + 1/2 sigma^2 V''
최대화가 끝난 곳 a. r 과 sigma 알려진 매개 변수입니다. 그래서 나는 V(x). 최대화 문제는 내가 간단하게 풀 수없는 문제이다. a 분석적으로 그 값을 연결하십시오.
MATLAB은 ode45를 사용하여 이러한 문제를 해결할 수 있습니까? 온라인 문서에서는 2 차 ODE를 1 차 ODE 시스템으로 변환하는 방법을 설명하지만,이 경우 문제를 공식화하는 방법을 모르겠습니다.