연속 동적 프로그래밍 학습을위한 참조

지속적인 동적 프로그래밍을 배우기위한 좋은 참고 자료를 아는 사람이 있습니까? 참고 문헌은 책일 필요는 없습니다. 온라인 리소스에 대한 링크 일 수도 있습니다. 기본에 대한 명확하고 간결한 토론에 대한 링크가 도움이 될 것입니다.

연속적인 확률 론적 동적 ​​프로그래밍의 경우 Dixit 의 작고 비 기술적 인 부드러운 붙여 넣기 Art 는 훌륭한 옵션입니다. 기본적인 직관을 전달하는 데 매우 효과적입니다.

Stokey의 최근 비 활동 경제학 역시 괜찮은 편이지만 실용적 인 사람에게는 아마도 Dixit보다 성능이 뛰어납니다. 길이가 길고 다소 무거운 표기법은 적절한 보상을 제공하지 않습니다.

근본적인 확률 론적 과정이 Itō 확산이 아니라면, 최고의 참조가 무엇인지 잘 모르겠습니다. 가장 일반적인이 경우 내가 본 (그리고 나 자신을 사용하는 것이) 우리는 상태에 현재있는 경우 불 연속적으로 많은 외생 상태의 경우와 가 어떤 일정한 위험 속도이다 λ 의 , 이야 ' 상태로 전환의 의 ' . 다행히도 이것은 실제로 매우 간단한 경우입니다. V ( ⋅ , s ) 에서 V ( ⋅ , s ′ ) 로의 전환 가능성을 설명하기 위해 HJB 방정식을 수정할 수 있습니다.$s$$\lambda_{s,s'}$$s'$$V(\cdot,s)$$V(\cdot,s')$. (예를 들어,이 Acemoglu 및 Akcigit 논문의 방정식 (1)-(5)에서 볼 수 있습니다 . 개념적으로 Itō 확산을 구동 프로세스로 사용할 때 HJB 방정식을 설정하는 것과 다르지 않습니다. 왜냐하면 우리는 선형 방정식 시스템을 얻었고 Itō의 명예 등에 대해 생각할 필요가 없기 때문입니다.)

물론, 이것에 대한 좋은 교과서 참조가있을 수도 있습니다-확률 론적 미적분학과 관련된 훨씬 더 복잡한 경우와 달리, 이것은 텍스트가 나에게 필요하지 않은 것처럼 보일 정도로 간단합니다.

Bertsekas의 동적 프로그래밍 및 최적 제어

Acemoglu의 현대 경제 성장 소개

Acemoglu 책은 성장 이론에 특화되어 있지만 지속적인 시간 동적 프로그래밍을 제시하는 데 매우 효과적입니다.

카미 엔과 슈바르츠의 동적 최적화 : 경제와 경영의 변화의 미적분과 최적의 통제 는 꽤 잘 알려져 있다고 생각 합니다.

Fleming and Soner의 제어형 Markov 프로세스 및 점도 솔루션 에는 금융 및 차등 게임에 대한 수많은 응용 프로그램이 포함되어 있습니다.

HJB를 근사하기위한 정말 좋은 방법론은 Ben Moll 등의 노트와 코드를 사용하여 매우 빠르게 배운 상향식 체계입니다.

예는 Hugget 및 Aiyagari와 같은 익숙한 이종 에이전트 경제 모델의 연속 시간 버전입니다.

Klaus Wälde의 Applied Intertemporal Optimization 은 수학에 익숙하지 않은 사람들에게도 매우 훌륭한 책입니다.

이 책은 결정적이며 확률 적 모델을 불연속적이고 연속적인 시간으로 다룹니다.

저는이 책에 "Dynamic Optimization for dummies"라고 말하고 싶습니다. 나는 동적 최적화에 전혀 익숙하지 않았지만이 책을 통해 해결할 수 있습니다.