문제는 Back의 자산 가격 및 포트폴리오 이론에 있으며 여기 에서 찾을 수 있습니다 .
섹션 2.5의 관련 정보는 여기 에서 찾을 수 있습니다 . 우리가 기대하는 가치와 기간 말의 부의 분산을 감안할 때, 그것들을 방정식으로 바꾸어 분화하고 0으로 설정하려고 시도했습니다.
이것이 올바른 방법인지 확실하지 않거나 파생 상품을 올바르게 복용하고 있는지 확실하지 않습니다. 도움을 주시면 감사하겠습니다.
누군가 2 차 유틸리티를 가지고 있다면 투자의 평균과 분산에만 관심이 있다는 것을 기억하십시오. 따라서 투자자는 2 펀드 정리에 따라 무위험 자산과 탄젠시 포트폴리오의 선형 조합을 선택합니다. 는이 조합이 평균 분산 효율적인 프론티어의 어디에 있는지 알려줄 것입니다.
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jmbejara