경제학에서 볼록한 분석의 사용


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저는 수학 기술을 보완하기 위해 볼록한 분석에서 일종의 충돌 과정을 겪고 있으며 누군가가 이런 종류의 도구가 경제학에서 사용되는 좋은 방법에 대해 알고 있는지 궁금합니다. 좀 더 정확하게 말하면, 지금까지 본 것 중 일부는 볼록한 분석 영역에만 국한된 것이 아니라 이중 공간, 약한 토폴로지, 부 차분 및 한바 나치 정리와 매우 관련이 있습니다.

내가 아는 유일한 예는 소비자 이론에서 UMP와 EMP의 이중성 (그리고 물론 확고한 최대화 및 비용 최소화 문제)입니다. 또한 한바 나흐는 최초의 복지 정리 증명에 사용된다고 생각합니다.

여기에 누군가 이런 종류의 수학적 개념을 작업에 사용했거나 최근에 흥미로운 사용법을 본 적이 있습니까?

답변:


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부분 답 : 볼록한 분석은 적어도 최근의 발전에서 공리적 의사 결정 이론에 광범위하게 사용됩니다. 이 논문의 대부분은 개인의 행동에 중점을 둡니다. 모호성 회피 환경 설정에 대한 다음 논문을 살펴볼 수 있습니다.

  • "독특한 우선 순위가있는 최대 예상 유틸리티"(Gilboa & Schmeidler)
  • "모호한 혐오, 견고성 및 선호도의 변형 표현"(Maccheroni, Marinacci & Rustichini)
  • "모호한 의사 결정의 부드러운 모델"(Klibanoff, Marinacci & Mukerji)
  • "작고 큰 모호성"(Ghirardato와 Siniscalchi)

다음은 모호한 혐오를 받고있는 무역 모델에 볼록한 분석을 적용하는 논문입니다.

모호한 혐오의 모델을 넘어서, 공리적 의사 결정 이론에서 거의 모든 최근의 작업은 볼록한 분석을 사용하고 다양한 현상을 연구하는 도구를 적용합니다 : 후회 혐오 (Sarver, Ergin), 사고 비용 (Ortoleva), 무작위 선택 (Gul, Pesendorfer ) ... 더 정확한 제안이 필요하면 알려주십시오.

수학적 부분의 경우 Rockafellar (1970)의 Convex Analysis 를 참조하십시오 . 위의 논문 대부분은 ;-)에 인용되어 있습니다.


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볼록한 분석은 의사 결정 이론뿐만 아니라 경제학 전반에 걸쳐 나타납니다.

Rockafellar 또는 이와 동등한 항목에 대한 명시 적 언급은 고전적인 Myerson (1981) 에서 Bergemann, Brooks and Morris (2015) 또는 Mathevet, Perego and Taneva (2017)에 이르기까지 이론 논문에 자주 등장 합니다.

Daskalakis, Deckelbaum 및 Tzamos (2016) 는 Fenchel-Rockafellar 이중성을 사용하여 여러 상품이있는 독점의 문제를 분석하는 데 앞장서고 있습니다.

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