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자기 회귀 시계열의 관측치 합계의 무조건 분산 공식
다음과 같은 계산을 할 수 있다는 메모가 있습니다. 나는 계산 중 일부에 대해 약간 혼란스러워합니다. 다음 결과를 얻으려면 어떤 가정이 필요합니까? 아니면 오류가 있습니까? 구체적으로, 나는 아래의 식 (1)에 의해 혼동된다. 특히, 을 허용하면 식 (1)이 때때로 음의 분산을 제공 하기 때문에 이것은 나에게 이상합니다 . (아마도 ρ = − …