고정 효과 모델에서 생략 된 더미 변수를 처리하는 방법은 무엇입니까?

내 Hausman 테스트에서 값 나타 내기 때문에 패널 데이터 (9 년, 1000+ obs)에 고정 효과 모델을 사용하고 있습니다. 회사에 포함 된 산업에 더미 변수를 추가하면 항상 생략됩니다. 여러 산업 그룹간에 DV (공개 지수)와 관련하여 큰 차이가 있음을 알고 있습니다. 그러나 Stata를 사용할 때 모델에서 가져올 수 없습니다. $(Pr>\chi^2)<0.05$

이 문제를 해결하는 방법이 있습니까? 그리고 왜 생략됩니까?

— BEF
소스

* 공선 성 때문에 생략

— BEF

Stata에서 생성 된 오류는 일부 독립 변수가 완벽하게 공선임을 의미합니다. 범인은 더미 변수 내에 있습니다. 모형 중 하나 이상을 제외하는 것을 잊었거나 다른 독립 변수의 일부 조합이 완전히 동일 선상에 있거나 더미 변수 중 하나에 변동이 없습니다. @chl, Stata는 회귀 모델에서 완벽한 공선 성이 발생할 때 변수를 자동으로 삭제합니다 (OP가 말하고있는 오류 메시지라고 확신합니다).

— Andy W

앤디 W가 옳다. 공선 성으로 인해 생략됩니다. 인형 중 하나를 버리거나 사용하기 noconstant만하면됩니다 (xtreg가이를 수행함)

— Keith

고정 효과 패널 회귀 모형에는 회귀 변수에서 그룹 평균을 빼는 것이 포함됩니다. 즉, 시변 회귀자를 모형에 포함 할 수 있습니다. 기업은 일반적으로 하나의 산업에 속하기 때문에 산업에 대한 더미 변수는 시간에 따라 변하지 않습니다. 따라서 이러한 변수에서 그룹 평균을 뺀 후에는 0과 같으므로 Stata에 의해 모델에서 제외됩니다.

Hausman 테스트는 약간 까다롭기 때문에 모델 선택 (고정 효과와 임의 효과)의 기초만으로는 할 수 없습니다. Wooldridge는 그의 책 에서 (내 의견으로는) 아주 잘 설명합니다 .

— mpiktas
소스