곱할 수있는 안정적인 분포?


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안정된 분포 는 회선에서 변하지 않습니다. 안정적인 분포의 어떤 하위 패밀리 도 곱셈으로 닫힙니 까? 감각이 경우 F Fg F , 다음 제품 확률 밀도 함수 F g (최대 정규화 상수) 또한 속한다 F ?FfFgFfgF

참고 : 이 질문의 내용을 크게 변경했습니다. 그러나 아이디어는 본질적으로 동일하며 훨씬 간단합니다. 나는 부분적으로 만 대답했기 때문에 괜찮다고 생각합니다.


영역이 제한되어 있으면 평균 및 분산 (실제로 모든 순간)은 유한해야합니다. 모든 조건을 만족하는 알려진 분포가 존재한다고 얼마나 확신하십니까?
Glen_b-복지 주 모니카

@Glen_b이 모든 조건에서 분포가 존재하지 않는다는 것을 증명할 수 있다면 그 증거로 답을 받아들입니다.
becko

(5)에서 "the"경계 분포는 정확히 무엇입니까? 분포가 하나입니까 (그렇다면 모수는 무엇입니까) 또는 균일 분포가 있습니까?
whuber

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(1) "하위 패밀리" 란 안정적인 분포 를 의미 합니까? (2a) 그렇다면 가우시안 곱이 또 다른 가우시안이라는 점을 감안할 때 긍정적 인 대답을 즉시 얻을 수 있습니다. (2b) 그렇지 않다면 무수한 대답이 있습니다. 모든 곳에서 양의 밀도로 연속 분포의 패밀리로 시작하십시오 . F 를 포함 하고 밀도 함수의 재 정규화 된 제품에서 닫힌 가장 작은 패밀리가 작업을 수행합니다. F 에 하나의 요소 만 있으면이를 명시 적으로 계산할 수 있습니다 . FFF
whuber

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@whuber 예, 안정적인 분포의 하위 제품군을 의미합니다. 당신은 옳습니다. 가우시안은 내 기준을 만족시킵니다. 실제로 다른 예를 찾고 있었지만 언급하는 것을 잊었습니다. 내 기준을 만족시키는 다른 배포판이 있습니까? 질문을 더 명확하게 해주셔서 감사합니다.
becko

답변:


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α(0,2] β[1,1]

fα<2

f(x)|x|(1+α)g(sgn(x),α,β)

ggxx|x|2(1+α)2(1+α)1+α

3(1+α)1+αα(0,2]

α=2exp((xμ)2/(2σ2))μσxx

따라서 고유 한 대답 은 정규 분포 계열이 유일한 밀도 밀도 폐쇄 안정 분포라는 것입니다.


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멋있는! 이는 고유 한 안정적이고 닫힌 제품으로 정규 분포 를 정의 하는 좋은 방법 입니다. 감사합니다
becko

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나는 이것이 부분적인 대답이라는 것을 알고 나는 전문가가 아니지만 이것이 도움이 될 수 있습니다 : 두 개의 unimodal pdfs 중 하나가 로그 오목면, 그들의 회선은 unimodal입니다. 이 노트 를 통해 Ibragimov (1956) 때문에 . 분명히 둘 다 로그 오목한 경우 컨볼 루션도 로그 오목한 것입니다.

제품 폐쇄와 관련하여 제품 배포에 대해 알고있는 유일한 "깨끗한"결과는 이 math.se answer에 설명 된 한계 정리 입니다.

방법의 잘린 버전에 대한 ? 제한된 균일 분포는 모양 모수의 제한적인 사례이며, 내가 알고있는 한, 그것들은 단봉 형이고 로그 오목 형이므로 단봉 형, 로그 오목 형 회선이 있습니다. 나는 그들의 제품에 대한 실마리가 없다. 이번 주 후반에 더 많은 시간을 보내면 일부 시뮬레이션을 실행하여 잘린 오류 분포의 로그 오목 제품이 있는지 확인할 수 있습니다. 어쩌면 Govindarajulu (1966) 가 도움이 될 것입니다.

교차 게시에 대한 정책이 무엇인지 잘 모르겠지만 math.se 사람들이 귀하를 도울 수도 있습니다. 호기심으로 확률 분포에서 대수적 구조를 만들려고합니까?


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교차 게시 정책은 도움말의 첫 페이지에 포함되어 있습니다. '포스트 포스트하지 말아주세요'라고되어 있습니다. 질문에 가장 적합한 사이트를 하나 선택해야합니다. 필요한 경우 질문을 마이그레이션 할 수 있습니다. 질문의 일부가 다른 사이트에 더 적합한 경우 질문은 두 개의 별도 질문으로 연결되어야합니다.
Glen_b-복지 주 모니카
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