R에서 Markowitz 포트폴리오 평균 분산 최적화

나는 5 개의 신흥 시장 외환 총 수익 시리즈를 가지고 있는데, 단일 기간의 미래 수익 (1 년)을 예측하고 있습니다. 과거 변동 및 공분산 (1)과 내 예상 예상 수익을 사용하여 5 시리즈의 Markowitz 평균 분산 최적화 포트폴리오를 구성하고 싶습니다. R이 (쉬운) 방법 / 라이브러리를 가지고 있습니까? 또한 계산하는 방법은 무엇입니까 (1) 내장 함수가 있습니까?

이해를 돕기 위해 내 통화는 USDTRY, USDZAR, USDRUB, USDHUF 및 USDPLN입니다.

다음을 볼 수 있습니다.

http://cran.r-project.org/web/packages/tawny/index.html

http://www.rinfinance.com/RinFinance2009/presentations/yollin_slides.pdf

http://nurometic.com/quantitative-finance/tawny/portfolio-optimization-with-tawny

http://quantivity.wordpress.com/2011/04/17/minimum-variance-portfolios/

워싱턴 대학에서 아주 최근에 교수 에릭 Zivot에서 환상적인 코 세라 MOOC를이 화제가되었다 관하여 :
전산 금융 및 금융 경제학 소개

거기에 액세스 할 수없는 경우 2012 년 12 월 17 일 부터이 과정을 다시 제공합니다 : https://www.coursera.org/course/compfinance

한편 대부분의 자료는 여기에서도 찾을 수 있습니다 :
http://faculty.washington.edu/ezivot/econ424/econ424.htm