1 차 도함수가 0 인 동안 델타 방법을 사용하는 방법은 무엇입니까?


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http://en.wikipedia.org/wiki/Delta_method
Wikipedia 기사에서 g′(θ) 가 존재하고 g′(θ) 는 0이 아닌 것으로 가정했습니다 . √에
대한 점근 분포를 찾을 수 있습니까?n(g(Xn)−g(θ))
이 주어진g′(θ)제로 일 수 있습니다?n(Xn−θ)→dN(0,σ2)

답변:


12

1 차 도함수가 0 일 때 2 차 델타 방법을 사용할 수 있습니다.

느슨하게:

g(Xn)=g(θ+Xn−θ)=g(θ)+(Xn−θ)g′(θ)+(Xn−θ)2/2⋅g″(θ)+op(1)

따라서 g(Xn)−g(θ)=g″(θ)2(Xn−θ)2+op(1)

그러나 n(Xn−θ)2/σ2→dχ12

... 기타 등등.

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