시계열의 지속성

누군가 시계열 분석에서 '지속성'이라는 용어의 의미를 말해 줄 수 있습니까? 계량 경제학 및 적용 회귀에 관한 것입니다.

대략, 시계열 컨텍스트에서 지속성 이라는 용어 는 종종 시계열의 메모리 속성 개념과 관련이 있습니다. 다시 말해서, 무한한 (매우) 작은 충격의 영향이 시계열의 미래 예측에 매우 오랫동안 영향을 미치는 경우 지속적인 시계열 프로세스가 있습니다. 따라서 영향 시간이 길수록 메모리와 지속성이 더 길어집니다. 통합 프로세스 I (1)을 매우 지속적인 프로세스의 예로 간주 할 수 있습니다 (충격으로 인한 정보는 절대로 사라지지 않습니다). ARFIMA (분수 통합) 프로세스는 지속적인 프로세스의 더 흥미로운 예입니다. 아마도 시계열에서 조건부 지속성 측정 에 대해 읽는 것이 유용 할 것입니다 G.Kapetanios 기사에서.

지속적 계열은 특정 날짜의 변수 값이 이전 값과 밀접한 관련이있는 계열입니다. 지속성의 두 가지 기본 척도는 자기 공분산과 자기 상관 계수입니다.