«econometrics» 태그된 질문

계량 경제학은 전통적인 통계와 실질적으로 중복되지만 종종 다양한 주제 ( "식별", "외인성"등)에 대한 자체 전문 용어를 사용합니다. 한 번 다른 용어로 적용된 통계 교수가 용어가 다르지만 개념은 동일하다고 들었습니다. 그러나 그것은 또한 고유의 방법과 철학적 차이를 가지고 있습니다 (Heckman의 유명한 에세이가 떠 오릅니다). 계량 경제학과 주류 통계 사이에는 어떤 용어 …

70 econometrics  terminology 

저는 다른 유명한 통계 패키지 (주로 SPSS를 주로 사용)에서 R로 변환 한 경제학 대학원생입니다. 현재 내 작은 문제는 내가 수업 시간에 유일한 R 사용자라는 것입니다. 우리 반 친구들은 Stata와 Gauss를 사용하고 있으며 교수 중 한 명은 R이 공학에는 완벽하지만 경제에는 적합하지 않다고 말했습니다. 그는 많은 패키지는 프로그래밍에 대해 많이 알고 …

64 r  software  econometrics 

계량 경제학의 "무작위 효과 모델"이 계량 경제학 외부의 "임의 차단과 혼합 된 모델"에 해당한다고 생각했지만 지금은 확실하지 않습니다. 그렇습니까? 계량 경제학은 "고정 효과"및 "무작위 효과"와 같은 용어를 혼합 모형에 대한 문헌과 약간 다르게 사용하며 이는 악명 높은 혼란을 야기합니다. 가 선형 적으로 의존 하지만 다른 측정 그룹에서 다른 절편을 갖는 …

56 mixed-model  econometrics  panel-data  lme4-nlme  plm 

종속 변수, 종속 변수 및 독립 변수 또는 독립 변수 만 로그 변환인지 해석에 차이가 있는지 궁금합니다. 의 경우를 고려 log(DV) = Intercept + B1*IV + Error IV를 백분율 증가로 해석 할 수 있지만 log(DV) = Intercept + B1*log(IV) + Error 또는 내가있을 때 DV = Intercept + B1*log(IV) + …

46 regression  data-transformation  interpretation  regression-coefficients  logarithm  r  dataset  stata  hypothesis-testing  contingency-tables  hypothesis-testing  statistical-significance  standard-deviation  unbiased-estimator  t-distribution  r  functional-data-analysis  maximum-likelihood  bootstrap  regression  change-point  regression  sas  hypothesis-testing  bayesian  randomness  predictive-models  nonparametric  terminology  parametric  correlation  effect-size  loess  mean  pdf  quantile-function  bioinformatics  regression  terminology  r-squared  pdf  maximum  multivariate-analysis  references  data-visualization  r  pca  r  mixed-model  lme4-nlme  distributions  probability  bayesian  prior  anova  chi-squared  binomial  generalized-linear-model  anova  repeated-measures  t-test  post-hoc  clustering  variance  probability  hypothesis-testing  references  binomial  profile-likelihood  self-study  excel  data-transformation  skewness  distributions  statistical-significance  econometrics  spatial  r  regression  anova  spss  linear-model 

차이의 차이는 오랫동안 비 경제적 도구, 특히 경제학에서 널리 사용되어 왔습니다. 누군가 차이의 차이에 대한 다음 질문에 명확하고 비 기술적 답변을 제공 할 수 있습니까? 차이 차이 추정기는 무엇입니까? 차이 차이 추정기가 왜 사용됩니까? 실제로 차이 차이 추정값을 신뢰할 수 있습니까?

43 regression  econometrics  difference-in-difference 

머신 러닝 / 기타 통계 예측 기법과 사회 과학자 (예 : 경제학자)가 사용하는 통계 종류의 차이점에 대한 나의 이해는 경제학자가 단일 또는 여러 변수의 효과를 이해하는 데 매우 관심이 있다는 것입니다. 규모와 관계가 인과 관계인지 감지. 이를 위해 실험 및 준 실험적 방법 등으로 자신에 관한 결과를 얻습니다. 예측 가능한 …

42 machine-learning  econometrics 

응용 경제 및 통계에서 도구 변수가 점점 일반화되고 있습니다. 처음에는 다음 질문에 대한 기술적이지 않은 답변을 얻을 수 있습니다. 도구 변수 란 무엇입니까? 언제 도구 변수를 사용하고 싶습니까? 도구 변수를 어떻게 찾거나 선택합니까?

36 regression  econometrics  instrumental-variables 

계량 경제학에서 함수를 지정할 때 밑 수가 10 인 로그 대신 자연 로그 (ln)를 사용하는 이유는 무엇입니까?

33 econometrics 

하자 t 와 B (t)가 백색 잡음 처리합니다. c t = a t + b t 가 반드시 백색 잡음 과정 이라고 말할 수 있습니까 ?atata_tbtbtb_tct=at+btct=at+btc_t=a_t+b_t

30 time-series  econometrics  white-noise 

방금 혼합 효과 모델링을 통해 측정의 반복성 (일명 신뢰성, 일명 클래스 내 상관 관계)을 계산하는 방법을 설명하는 이 문서를 보았습니다. R 코드는 다음과 같습니다. #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit) residual_var = attr(vc,'sc')^2 intercept_var = attr(vc$id,'stddev')[1]^2 #compute the unadjusted repeatability R = intercept_var/(intercept_var+residual_var) …

28 mixed-model  reliability  intraclass-correlation  repeatability  spss  factor-analysis  survey  modeling  cross-validation  error  curve-fitting  mediation  correlation  clustering  sampling  machine-learning  probability  classification  metric  r  project-management  optimization  svm  python  dataset  quality-control  checking  clustering  distributions  anova  factor-analysis  exponential  poisson-distribution  generalized-linear-model  deviance  machine-learning  k-nearest-neighbour  r  hypothesis-testing  t-test  r  variance  levenes-test  bayesian  software  bayesian-network  regression  repeated-measures  least-squares  change-scores  variance  chi-squared  variance  nonlinear-regression  regression-coefficients  multiple-comparisons  p-value  r  statistical-significance  excel  sampling  sample  r  distributions  interpretation  goodness-of-fit  normality-assumption  probability  self-study  distributions  references  theory  time-series  clustering  econometrics  binomial  hypothesis-testing  variance  t-test  paired-comparisons  statistical-significance  ab-test  r  references  hypothesis-testing  t-test  normality-assumption  wilcoxon-mann-whitney  central-limit-theorem  t-test  data-visualization  interactive-visualization  goodness-of-fit 

GAM을 사용할 때 잔여 DF는 (코드의 마지막 줄). 그게 무슨 뜻이야? GAM 예제를 넘어 서면 일반적으로 자유도는 정수가 아닌 숫자 일 수 있습니까?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -4.1470 -1.6217 -0.8971 1.2445 6.0516 (Dispersion Parameter …

27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 

어떤 좋은 계량 경제학 교과서를 추천 하시겠습니까? 편집 : 다양한 수준의 수학적 정교함을 갖춘 책이 많이 있습니다. 추천하는 책이 얼마나 기술적인지에 대한 아이디어를 얻는 것이 좋습니다.

24 econometrics  references 

문제는 매우 간단합니다. 왜 선형 또는 비선형 데이터에 모델을 맞추려고 할 때 일반적으로 모델 매개 변수에 대한 추정값을 얻기 위해 오차 제곱의 합을 최소화하려고합니까? 최소화하기 위해 다른 목적 함수를 선택하지 않겠습니까? 기술적 인 이유로 2 차 함수는 다른 함수 (예 : 절대 편차의 합)보다 우수하다는 것을 이해합니다. 그러나 이것은 여전히 …

23 econometrics  least-squares 

1986 년 과 1988 년 두 논문에서 Connor와 Korajczyk는 자산 수익을 모델링하는 방법을 제안했습니다. 이러한 시계열은 일반적으로 기간 관측치보다 많은 자산을 가지므로 자산 수익률의 단면 공분산에 대해 PCA를 수행 할 것을 제안했습니다. 그들은이 방법을 Asymptotic Principal Component Analysis (APCA)라고 부릅니다. 관객은 PCA의 점근 적 특성을 즉시 생각하기 때문에 다소 혼란 …

23 pca  econometrics 

조건부 평균 관계를 절대적으로 이해해야하는 고유 한 상황 외에도 연구원이 Quantile Regression보다 OLS를 선택해야하는 상황은 무엇입니까? 나는 중간 회귀를 OLS 대체물로 사용할 수 있기 때문에 "꼬리 관계를 이해하는 데 쓸모가 없다면"이라는 대답을 원하지 않습니다.

22 least-squares  econometrics  regression-strategies  quantile-regression  semiparametric