두 개의 백색 잡음 프로세스의 합이 반드시 백색 잡음입니까?


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하자 tB (t)가 백색 잡음 처리합니다. c t = a t + b t 가 반드시 백색 잡음 과정 이라고 말할 수 있습니까 ?atbtct=at+bt


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어떤 종류의 백색 소음 ..?
Tim

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화이트 노이즈에 대한 정의는 무엇입니까?
Glen_b-복지 주 모니카

백색 가우스 잡음 또는 백색 잡음 에 대해 이야기하고 있습니까?
Mehrdad

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하자 bt=at . 가 bt 백색 잡음 과정은? 가 bt+at ?
user253751

답변:


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아니오, 더 필요합니다 (적어도 Hayashi의 화이트 노이즈 정의에 따라). 예를 들어, 두 개의 독립적 인 화이트 노이즈 프로세스 의 합 은 화이트 노이즈입니다.

tB의 t 에 대한 잡음이 부족 흰색 t + B t는 화이트 노이즈가 되실?atbtat+bt

하야시의 계량 경제학에 따르면 공분산 정지 과정 E [ z t ] = 0 이고 j 0에 대해 C o v ( z t , z t - j ) = 0 인 경우 백색 잡음으로 정의됩니다 .{zt}E[zt]=0Cov(zt,ztj)=0j0

{ b t } 를 화이트 노이즈 프로세스라고 하자 . c t = a t + b t를 정의하십시오 . 분명히 우리는 E [ c t ] = 0 입니다. 공분산 조건 확인 :{at}{bt}ct=at+btE[ct]=0

이 적용{t를}{B

Cov(ct,ctj)=Cov(at,atj)+Cov(at,btj)+Cov(bt,atj)+Cov(bt,btj)
{at} 는 백색 잡음입니다 : C o v ( c t , c t j ){bt}
Cov(ct,ctj)=Cov(at,btj)+Cov(bt,atj)

따라서 가 화이트 노이즈인지 여부 는 모든 j 0 에 대해 C o v ( a t , b t - j ) + C o v ( b t , a t - j ) = 0 인지 여부에 따라 다릅니다 .{ct}Cov(at,btj)+Cov(bt,atj)=0j0

두 개의 백색 잡음 프로세스의 합이 백색 잡음이 아닌 예 :

를 백색 잡음으로 하자 . b t = a t 1 이라고하자 . 프로세스 { b t } 도 백색 소음입니다. 하자 C t = t +를 b를 t 따라서, C t = t + t - 1 , 그 프로세스 관찰 { C의 t는 } 백색 잡음 아니다.{at}bt=at1{bt}ct=at+btct=at+at1{ct}


Matthew에 대한 주석 (주석 링크 추가가 효과가 없음) : 더 일반적으로 사용되는 화이트 노이즈에 대한 더 엄격한 정의에 따르면 두 개의 독립적 인 화이트 노이즈 소스를 추가해도 진폭이 더 이상 균일하지 않기 때문에 진정한 화이트 노이즈를 생성하지 않습니다. 그러나 봉투.

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나는 백색 소음에 대한 다른 비 경제적 비 경제적 정의를보고 싶습니다. 자주 사용되는 용어이며 다른 분야 (또는 금융 / 경제에 사용되는 다른 정의)에서 어떻게 사용되는지 잘 모르겠습니다.
Matthew Gunn

또 다른 예 : 백색 잡음이 아닌 모든 t에 대해 다음에 a t + b t = 0 이라고하자 . @MatthewGunn 나는 재정의 정의는 같지만 출처가 없다고 말하고 싶습니다. dt=atat+bt=0t
밥 얀센

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@MatthewGunn의 답변보다 간단합니다.

고려 . 분명히 c t0 은 백색 잡음이 아니며 어떤 종류의 잡음이라고 부르기가 어렵습니다.bt=atct0

우리의 공동 분배에 대해 아무것도 모르는 경우 넓은 점이다 TB t을 , 우리는 우리가 시도하고 두 사람에 따라 개체를 검사 할 때 발생 무슨 말을 할 수 없습니다. 공분산 구조는이 목적에 필수적입니다.atbt


추가:

물론 이것은 소음 제거 헤드폰의 목적입니다! -외부 노이즈의 주파수를 반대로 바꾸고이를 제거합니다. 따라서 화이트 노이즈의 물리적 정의로 돌아 가면이 시퀀스는 문자 그대로 침묵 입니다. 전혀 소음이 없습니다.


0 is a perfectly fine white noise.
Stig Hemmer

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@StigHemmer a usual requirement is that for j=0, Cov(ct,ctj)=Var(ct)=σ2>0.
Therkel

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Objection withdrawn.
Stig Hemmer

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@StigHemmer see edit -- it's in fact a very natural definition for 0 not to be white noise (in fact it's rather the opposite, by the common definition -- we can exactly predict the value of the sequence given any past value)
MichaelChirico

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In electronics, white noise is defined as having a flat frequency spectrum ('white') and being random ('noise'). Noise generally can be contrasted with 'interference', one or more undesired signals being picked up from elsewhere and being added to the signal of interest, and 'distortion', undesired signals being generated from nonlinear processes acting on the signal of interest itself.

While it is possible for two different signals to have correlated parts, and therefore cancel differently at different frequencies or at different times, e.g. completely canceling over a certain band of frequencies or during a certain interval of time, but then not canceling, or even adding constructively over another band of frequencies or during a certain interval of time, the correlation between the two signals presumes a correlation, which is precluded by the presumably random aspect of 'noise', which is what was asked about.

If, indeed, the signals are 'noise' and therefore independent and random, then no such correlations should/would exist, so adding them together will also have a flat frequency spectrum and will therefore also be white.

Also, trivially, if the noises are exactly anti-correlated, then they could cancel to give zero output at all times, which also has a flat frequency spectrum, zero power at all frequencies, which could fall under a sort of degenerate definition of white noise, except that it isn't random and can be perfectly predicted.

Noise in electronics can come from several places. For example, shot noise, arising from the random arrival of electrons in a photocurrent (coming from the random arrival times of photons), and Johnson noise, coming from the Brownian motion of electrons in a resistive element warmer than absolute zero, both produce white noise, although, always with a finite bandwidth at both ends of the spectrum in any real system measured over a finite length of time.


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if both white noise sound is traveling in same direction And if their frequency is in phase matched up, then only they get added. But, one thing i am not sure about is after adding up will it remain as white noise or it will become some other type of sound having different frequency.


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It seems to me you might be thinking about physical noise rather than statistically? I'm not sure that this answer adds very much - e.g. how can white noise have a single frequency to be matched up? Try looking at a spectrogram of white noise.
Silverfish

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(However, this does appear to be an attempt to answer the question, so reviewers should consider downvoting instead of deletion.)
Silverfish

The sum of two white noise signals will be white noise if they are uncorrelated noise. I also came here from the Hot Network Questions list, not noticing which site it was on. I expect that the statistical definition of white noise is equivalent to the signal-processing definition. About your thought that the two noises will add together occasionally -- yes, they will, but only in certain (random) locations. In other locations, they will subtract. It doesn't stop the result from also being white noise.
Reinstate Monica

@Justin, "The sum of two white noise signals will be white noise if they are uncorrelated noise." - I may be misunderstanding what you mean by "if they are uncorrelated", but under my interpretation your conclusion is wrong. If at is white noise and bt=at1 (Matthew Gunn's example) then both at and bt are white noise, and cor(at,bt)=0 for every t. Yet, ct=at+bt is not white noise.
not_bonferroni

@not_bonferroni - Yes, I suppose I was using incorrectly "uncorrelated" to mean "independent".
Reinstate Monica
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