«autocorrelation» 태그된 질문

삼림 벌채를위한 일반화 된 첨가제 모델을 제작했습니다. 공간적 자기 상관을 설명하기 위해 위도와 경도를 부드러운 상호 작용 항 (예 : s (x, y))으로 포함 시켰습니다. 나는 저자들이 '공간 자기 상관을 설명하기 위해 점들의 좌표가 평활 한 용어로 포함되었다'고 말하는 많은 논문을 읽은 것에 근거하고 있지만, 이것이 왜 이것이 실제로 그것을 …

60 r  modeling  spatial  autocorrelation  gam 

원시 데이터 또는 모델 잔차에서 자기 상관을 테스트하기 위해 Ljung-Box 테스트가 자주 사용되는 것을 보았습니다. 나는 자기 상관에 대한 또 다른 테스트, 즉 Breusch-Godfrey 테스트가 있다는 것을 거의 잊었다. 질문 : Ljung-Box와 Breusch-Godfrey 테스트의 주요 차이점과 유사점은 무엇이며 언제 다른 테스트보다 선호되어야합니까? (참고 문헌은 환영합니다. 어떻게 든 몇 가지 교과서를보고 …

35 time-series  hypothesis-testing  autocorrelation 

GAM을 사용할 때 잔여 DF는 (코드의 마지막 줄). 그게 무슨 뜻이야? GAM 예제를 넘어 서면 일반적으로 자유도는 정수가 아닌 숫자 일 수 있습니까?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -4.1470 -1.6217 -0.8971 1.2445 6.0516 (Dispersion Parameter …

27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 

가격이 많은 두 개의 열이있는 행렬이 있습니다 (750). 아래 이미지에서 나는 선형 선형 회귀의 잔차를 플로팅했습니다. lm(prices[,1] ~ prices[,2]) 이미지를 보면 잔차의 매우 강한 자기 상관 인 것 같습니다. 그러나 이러한 잔차의 자기 상관이 강한 지 어떻게 테스트 할 수 있습니까? 어떤 방법을 사용해야합니까? 고맙습니다!

23 r  regression  correlation  autocorrelation 

자기 상관 이 왜 그렇게 중요한가? 나는 그것의 원리를 이해했지만 (내 생각에는 ..) 자기 상관이 발생하지 않는 예가 있기 때문에 자연스럽게 모든 것이 어떻게 자기 상관되지 않습니까? 마지막 측면은 앞서 언급했듯이 우주의 모든 국가가 이전의 국가에 의존하지 않기 때문에 자기 상관 자체에 대한 일반적인 이해를 목표로하고 있습니다.

22 autocorrelation 

닫은. 이 질문은 주제에 맞지 않습니다 . 현재 답변을받지 않습니다. 이 질문을 개선하고 싶습니까? 교차 검증에 대한 주제가 되도록 질문을 업데이트하십시오 . 휴일 6 개월 전 . R에서 자동 상관 오차가있는 선형 모형을 어떻게 적합합니까? stata에서는 prais명령 을 사용 하지만 R에 해당하는 항목을 찾을 수 없습니다 ...

19 r  time-series  autocorrelation 

시계열 데이터에서 ACF 및 PACF를 플로팅하기위한 코드를 만들고 싶습니다. 미니탭에서 생성 된 플롯과 동일합니다 (아래). 수식을 검색하려고했지만 여전히 잘 이해하지 못합니다. 공식과 사용 방법을 알려주시겠습니까? 위의 ACF 및 PACF 플롯에서 빨간색 가로선은 무엇입니까? 공식은 무엇입니까? 감사합니다,

18 correlation  data-visualization  autocorrelation  partial-correlation 

문맥 이 질문은 R을 사용하지만 일반적인 통계 문제에 관한 것입니다. 필자는 유충 개체군이 8 년 동안 1 년에 한 번 12 개 사이트에서 샘플링 된 시간에 따른 나방 개체군 성장률에 대한 사망률 (질병 및 기생충으로 인한 사망률)의 영향을 분석하고 있습니다. 인구 증가율 데이터는 시간이 지남에 따라 명확하지만 불규칙적 인 주기적 …

17 model-selection  autocorrelation  residuals  panel-data  spatio-temporal 

통계 전문가와 R 프로그래밍 마법사 여러분, 안녕하세요. 환경 조건과 일의 함수로 동물 포획을 모델링하는 데 관심이 있습니다. 다른 연구의 일환으로, 3 년 동안 ~ 160 일 동안 포획 횟수가 많았습니다. 요즘에는 온도, 강우, 풍속, 상대 습도 등이 있습니다. 같은 5 플롯에서 데이터가 반복적으로 수집되었으므로 플롯을 임의의 효과로 사용합니다. 내 이해는 …

16 r  mixed-model  autocorrelation  bugs  panel-data 

누군가 시계열 데이터에서 자기 상관 함수를 설명 할 수 있습니까? 데이터에 acf를 적용하면 응용 프로그램은 무엇입니까?

16 autocorrelation 

상관 관계가 가장 큰 (2 차원 만) 더 큰 풀에서 데이터 포인트의 하위 집합을 선택하기위한 표준 절차 (예 : 참조로 인용 할 수 있음)가 있습니까? 예를 들어 100 개의 데이터 포인트가 있다고 가정합니다. X 및 Y 치수를 따라 가능한 가장 강한 상관 관계가있는 40 점의 하위 집합을 원합니다. 이 작업을 …

15 regression  correlation  autocorrelation 

질문 : Newey-West (1987)와 Hansen-Hodrick (1980) 표준 오류 사용의 주요 차이점과 유사점은 무엇입니까? 어떤 상황에서 이들 중 하나가 다른 상황보다 선호되어야합니까? 노트: 각 조정 절차가 어떻게 작동하는지 알고 있습니다. 그러나 온라인이나 교과서에서 비교할 문서를 아직 찾지 못했습니다. 참조를 환영합니다! Newey-West는 "캐치 올 (catch-all)"HAC 표준 오류로 사용되는 반면 Hansen-Hodrick은 중복 된 …

15 regression  autocorrelation  heteroscedasticity  robust-standard-error  neweywest 

Mark van der Laan의 논문을 이해하려고합니다. 그는 Berkeley의 이론적 통계 학자로서 머신 러닝과 상당히 겹치는 문제를 연구하고 있습니다. 저에게있어 한 가지 문제는 (심층 수학 외에도) 완전히 다른 용어를 사용하여 익숙한 기계 학습 접근 방식을 설명하는 경우가 많습니다. 그의 주요 개념 중 하나는 "Targeted Maximum Likelihood Expectation"입니다. TMLE는 혼란스럽지 않은 요인이 …

15 mathematical-statistics  estimation  nonparametric  autocorrelation  censoring 

배경 : 현재 다양한 베이지안 계층 모델을 비교하는 작업을하고 있습니다. 데이터 는 참가자 i 및 시간 j 에 대한 웰빙의 숫자 측정 값입니다 . 참가자 당 약 1000 명의 참가자와 5 ~ 10 개의 관측치가 있습니다.와이나는 j와이나는제이y_{ij}나는나는i제이제이j 대부분의 종단 데이터 셋과 마찬가지로, 시간에 더 가까운 관측치가 더 멀리 떨어져있는 관측치보다 …

14 bayesian  autocorrelation  hierarchical-bayesian  deviance 

종속 변수로 사용하려는 데이터는 다음과 같습니다 (카운트 데이터). 순환 구성 요소와 추세 구조를 가지기 때문에 회귀 분석이 어떻게 든 편향되는 것으로 보입니다. 도움이되는 경우 음 이항 회귀를 사용합니다. 데이터는 균형 잡힌 패널로, 개인 (상태) 당 하나의 더미입니다. 표시된 이미지는 모든 상태에 대한 종속 변수의 합계를 표시하지만 대부분의 상태 만 유사한 …

14 autocorrelation  panel-data  fixed-effects-model  trend  lags