«lags» 태그된 질문

지연된 종속 변수를 회귀 모델에 포함시키는 것이 합법적인지에 대해 매우 혼란스러워합니다. 기본적 으로이 모델이 Y와 다른 독립 변수의 변화 사이의 관계에 초점을 맞춘다면 오른쪽에 지연 종속 변수를 추가하면 다른 IV 이전의 계수가 Y의 이전 값과 독립적임을 보장 할 수 있습니다. 일부는 LDV의 포함이 다른 IV의 계수를 하향 편향시킬 것이라고 말한다. …

26 regression  lags  misspecification 

나는 페이지에서 새로운 통계 및 R에서 아주 새로운. 나는 강의 비와 수위 사이의 상관 관계를 찾는 목표로 대학 프로젝트를 진행하고 있습니다. 상관 관계가 입증되면 예측 / 예측을 원합니다. 데이터는 내가 들어있는 특정 하천 (5 분마다 촬영) 몇 년의 데이터 세트를 가지고 : 밀리미터 단위의 강우 초당 입방 미터의 강 흐름 …

16 r  time-series  forecasting  cross-correlation  lags 

종속 변수로 사용하려는 데이터는 다음과 같습니다 (카운트 데이터). 순환 구성 요소와 추세 구조를 가지기 때문에 회귀 분석이 어떻게 든 편향되는 것으로 보입니다. 도움이되는 경우 음 이항 회귀를 사용합니다. 데이터는 균형 잡힌 패널로, 개인 (상태) 당 하나의 더미입니다. 표시된 이미지는 모든 상태에 대한 종속 변수의 합계를 표시하지만 대부분의 상태 만 유사한 …

14 autocorrelation  panel-data  fixed-effects-model  trend  lags 

시계열을 모델링 할 때 (1) 예를 들어 AR (1) 프로세스와 같이 오류 항의 상관 구조를 모델링 할 수 있습니다 (2) 지연된 종속 변수를 설명 변수 (오른쪽)로 포함 나는 그들이 때때로 가야 할 실질적인 이유임을 이해한다 (2). 그러나 (1) 또는 (2) 또는 둘 다를 수행 하는 방법 론적 이유 는 무엇 …

13 time-series  autocorrelation  residuals  lags 

다음 그래프를 고려하십시오. 빨간색 선 (왼쪽 축)은 특정 주식의 거래량을 나타냅니다. 파란색 선 (오른쪽 축)은 해당 주식의 트위터 메시지 볼륨을 나타냅니다. 예를 들어, 5 월 9 일 (05-09)에는 약 1 억 1 천만 건의 거래와 4 만 건의 트윗이 작성되었습니다. 같은 날 또는 지연과 함께 시계열 사이에 상관 관계가 있는지 …

12 time-series  correlation  lags 

개발중인 ARIMAX 모델에 포함시킬 수있는 여러 독립 변수를 고려하고 있다고 가정합니다. 다른 변수를 피팅하기 전에 Granger 테스트를 사용하여 역 인과 관계를 나타내는 변수를 선별하고 싶습니다 ( R granger.test의 MSBVAR패키지에서 함수를 사용하고 있지만 다른 암시가 비슷하게 작동한다고 생각합니다). 테스트해야하는 지연 수는 어떻게 결정합니까? R 함수는 다음 granger.test(y, p)과 같습니다 . 여기서 …

11 lags  granger-causality 

우리는 시계열로 사용될 자동 상관 난수 값을 만들려고 노력하고 있습니다. 참조하는 기존 데이터가 없으며 벡터를 처음부터 새로 작성하려고합니다. 한편으로 우리는 물론 배포와 SD를 가진 임의의 프로세스가 필요합니다. 다른 한편으로, 랜덤 프로세스에 영향을 미치는 자기 상관이 설명되어야한다. 벡터의 값은 여러 시간 지연에 따른 강도 감소와 자동 상관됩니다. 예를 들어 lag1은 0.5, …

11 r  time-series  random-variable  autocorrelation  lags 

나는 다음 문장을 종이로 읽었다. 단기 계수와 장기 계수 사이에 차이가 있다는 사실은 지연된 내생 변수를 포함하는 우리 사양의 결과입니다. 첫 번째 차이에서 회귀를 실행하고 종속 변수의 지연을 포함합니다. 이제 그들은 출력에서 추정값을 보면 (예를 들어이 추정값 라고 하자) 이것이 종속 변수에 대한 p 의 단기 효과라고 주장한다 . 또한 …

10 regression  time-series  lags 

현재 시계열 데이터 (매월 데이터)를 예측하는 프로젝트를 진행하고 있습니다. R을 사용하여 예측을 수행하고 있습니다. 1 개의 종속 변수 (y)와 3 개의 독립 변수 (x1, x2, x3)가 있습니다. y 변수에는 73 개의 관측치가 있으며 다른 3 개의 변수도 있습니다 (alos 73). 2009 년 1 월부터 2015 년 1 월까지 상관 관계와 …

10 time-series  multiple-regression  forecasting  lags