«granger-causality» 태그된 질문

최근에 나는 Granger 인과 관계 를 언급 한 여러 논문과 온라인 자료를 살펴 보았습니다 . 해당 Wikipedia 기사 를 간략히 살펴보면 이 용어가 시계열 의 맥락에서 인과 관계를 의미한다는 인상을 받았습니다 (보다 일반적으로 확률 적 프로세스 ). 또한, 이 멋진 블로그 게시물을 읽으면 이 방법을 보는 방법에 혼란이 생겼습니다. 개념의 …

21 stochastic-processes  causality  granger-causality 

Granger Causality에 대해 스스로 교육하려고합니다. 이 사이트의 게시물과 몇 가지 좋은 기사를 온라인에서 읽었습니다. 또한 시계열을 입력하고 Granger Stats를 계산할 수 있는 매우 유용한 도구 인 Bivariate Granger Causality-Free Statistics Calculator 를 발견했습니다. 아래는 사이트에 포함 된 샘플 데이터의 출력입니다. 또한 결과를 해석하는 데 어려움을 겪었습니다. 내 질문 : 내 …

16 time-series  causality  granger-causality 

저는 미시 경제학 (특히 IV 또는 회귀 불연속 설계)에서 사용되는 인과 관계와 시계열 계량 경제학에서 사용되는 Granger 인과 관계를 이해합니다. 서로를 어떻게 관련 시키는가? 예를 들어, 패널 데이터에 사용되는 두 가지 접근법 (예 : , T = 20 ) 을 보았습니다 . 이와 관련하여 논문에 대한 언급은 인정 될 것이다.T …

14 time-series  econometrics  causality  granger-causality 

개발중인 ARIMAX 모델에 포함시킬 수있는 여러 독립 변수를 고려하고 있다고 가정합니다. 다른 변수를 피팅하기 전에 Granger 테스트를 사용하여 역 인과 관계를 나타내는 변수를 선별하고 싶습니다 ( R granger.test의 MSBVAR패키지에서 함수를 사용하고 있지만 다른 암시가 비슷하게 작동한다고 생각합니다). 테스트해야하는 지연 수는 어떻게 결정합니까? R 함수는 다음 granger.test(y, p)과 같습니다 . 여기서 …

11 lags  granger-causality