«estimation» 태그된 질문

분포의 평균과 분산을 알고있는 경우 베타 분포 의 αα\alpha 및 ββ\beta 모수를 어떻게 계산할 수 있습니까? 이를 수행하는 R 명령의 예가 가장 유용합니다.

66 r  distributions  estimation  beta-distribution 

누군가 가설 검정 또는 회귀 분석을 위해 비모수 통계 방법 대신 모수를 선택하는 이유를 설명해 줄 수 있습니까? 당신 때문에 내 마음, 그것은, 래프팅 가서 비 방수 시계를 선택처럼 할 수 는 젖지. 모든 경우에 작동하는 도구를 사용하지 않는 이유는 무엇입니까?

60 regression  hypothesis-testing  mathematical-statistics  estimation  nonparametric 

Fisher 정보, 그것이 무엇을 측정하고 어떻게 도움이되는지 편안하지 않습니다. 또한 Cramer-Rao와의 관계는 나에게 명백하지 않습니다. 누군가 이러한 개념에 대해 직관적으로 설명해 주시겠습니까?

59 estimation  intuition  fisher-information 

최대 가능성 추정기 (MLE)는 점진적으로 효율적입니다. 표본 크기가 작은 경우에도 MoM (Method of Moments) 추정치 (상이한 경우)보다 종종 더 나은 점에서 실제적인 결과를 볼 수 있습니다. 여기서 "보다 낫다"는 일반적으로 둘 다 편향되지 않은 경우 분산이 더 작고 일반적으로 더 작은 평균 제곱 오차 (MSE)가 작다는 의미입니다. 그러나 문제는 다음과 …

57 estimation  maximum-likelihood  mse  method-of-moments  efficiency 

표준 편차 의 편견 추정 에 대한 Wikipedia 기사에 따르면 샘플 SD s = 1n - 1∑나는 = 1엔( x나는− x¯¯¯)2−−−−−−−−−−−−−−−√에스=1엔−1∑나는=1엔(엑스나는−엑스¯)2s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \overline{x})^2} 은 인구의 SD에 대한 편견 추정기입니다. 이것은 그 상태 .이자형( s2−−√) ≠ E( s2)−−−−−√이자형(에스2)≠이자형(에스2)E(\sqrt{s^2}) \neq \sqrt{E(s^2)} NB. 임의의 변수는 독립적이며 각엑스나는~ N( μ …

57 estimation  standard-deviation 

나는이 용어들이 사용되는 것을 보았고 그것들을 계속 섞고 있습니다. 차이점에 대한 간단한 설명이 있습니까?

56 estimation  maximum-likelihood 

데이터의 정규성을 가정 할 수있는 경우 표준 편차의 표준 편차 추정치는 무엇입니까?

54 estimation  standard-deviation  normality-assumption 

예를 들어, 나는 과거의 손실 데이터를 가지고 있으며 극단적 인 수량을 계산하고 있습니다 (위험 가치 또는 가능한 최대 손실). 결과는 손실을 추정하거나 예측하기위한 것입니까? 어디에서 선을 그릴 수 있습니까? 혼란 스러워요.

46 estimation  predictor  prediction-interval 

카파 ( κκ\kappa ) 통계는 Cohen [1]에 의해 1960 년에 도입되어 두 평가자 간의 합의를 측정합니다. 그러나 그 차이는 꽤 오랫동안 모순의 원천이었습니다. 내 질문은 큰 샘플과 함께 사용할 최상의 분산 계산에 대한 것입니다. 나는 Fleiss [2]에 의해 테스트되고 검증 된 것이 올바른 선택이 될 것이라고 생각하는 경향이 있지만, 이것이 …

44 estimation  variance  reliability  cohens-kappa 

최대 우도 추정 (MLE)과 최소 제곱 추정 (LSE)의 주요 차이점은 무엇입니까? 선형 회귀 분석에서 값 을 예측하기 위해 MLE을 사용할 수없는 이유는 무엇 입니까?와이yy 이 주제에 대한 도움을 주시면 감사하겠습니다.

42 regression  estimation  maximum-likelihood  least-squares 

사랑하는 여러분, 제가 설명 할 수없는 이상한 것을 발견했습니다. 요약 : 로지스틱 회귀 모델에서 신뢰 구간을 계산하는 수동 방법과 R 함수 confint()는 다른 결과를 제공합니다. Hosmer & Lemeshow의 Applied Logistic Regression (2 판)을 진행했습니다. 세 번째 장에는 승산 비와 95 % 신뢰 구간을 계산하는 예가 있습니다. R을 사용하면 모델을 쉽게 …

34 r  regression  logistic  confidence-interval  profile-likelihood  correlation  mcmc  error  mixture  measurement  data-augmentation  r  logistic  goodness-of-fit  r  time-series  exponential  descriptive-statistics  average  expected-value  data-visualization  anova  teaching  hypothesis-testing  multivariate-analysis  r  r  mixed-model  clustering  categorical-data  unsupervised-learning  r  logistic  anova  binomial  estimation  variance  expected-value  r  r  anova  mixed-model  multiple-comparisons  repeated-measures  project-management  r  poisson-distribution  control-chart  project-management  regression  residuals  r  distributions  data-visualization  r  unbiased-estimator  kurtosis  expected-value  regression  spss  meta-analysis  r  censoring  regression  classification  data-mining  mixture 

p- 값에 대한 신뢰 구간을 계산할 수 있고 구간 추정과 반대되는 점은 점 추정치이므로 p- 값은 점 추정값입니까?

32 confidence-interval  estimation  p-value  estimators  point-estimation 

많은 규모 의 강력한 추정기 가 존재한다 . 주목할만한 예로는 표준 편차와 의 중앙값 절대 편차가 σ=MAD⋅1.4826σ=엠에이디⋅1.4826\sigma = \mathrm{MAD}\cdot1.4826있습니다. 베이지안 프레임 워크에는 대략 정규 분포 (예 : 특이 치로 오염 된 정규 분포) 의 위치 를 강력하게 추정 할 수있는 여러 가지 방법이 있습니다. 예를 들어 데이터가 분포 또는 라플라스 …

32 r  bayesian  estimation  standard-deviation  robust 

Evan Miller의 " 평균 평점으로 정렬하는 방법 "에서는 신뢰 구간의 하한을 사용하여 평가 된 항목에 대해 합리적인 집계 "점수"를 제안합니다. 그러나 Bernoulli 모델과 함께 작동합니다. 등급은 엄지 손가락 또는 엄지 손가락입니다. 항목의 등급 수가 적을 경우, 별표 에 ~ 별점 을 부여하는 등급 모델에 사용할 합리적인 신뢰 구간은 무엇입니까 ?K111kkk …

32 confidence-interval  estimation 

나는 베이지안 통계를 처음 접했고 이것은 어리석은 질문 일 수 있습니다. 그렇지만: 균일 분포를 지정하는 사전에 신뢰할 수있는 구간을 고려하십시오. 예를 들어 0에서 1까지입니다. 여기서 0에서 1은 효과의 가능한 모든 값을 나타냅니다. 이 경우 95 % 신뢰할 수있는 구간이 95 % 신뢰 구간과 같습니까?

31 bayesian  confidence-interval  estimation  prior  credible-interval