«estimators» 태그된 질문

아무도 이걸 이미 묻지 않은 것 같습니다. 추정자를 논의 할 때 자주 사용되는 두 가지 용어는 "일관성"및 "편견없는"입니다. 내 질문은 간단합니다. 차이점은 무엇입니까? 이러한 용어의 정확한 기술적 정의는 상당히 복잡하며 그 의미에 대한 직관적 인 느낌을 얻기가 어렵습니다 . 좋은 견적 도구와 나쁜 견적 도구를 상상할 수는 있지만 어떤 견적 …

125 unbiased-estimator  estimators  consistency 

왜 편견없는 견적자를 선호하는지는 여러 번 분명합니다. 그러나 우리가 편견이없는 편견보다 편견 추정기를 실제로 선호 할 수있는 상황이 있습니까?

38 bias  unbiased-estimator  estimators 

quantreg 비네팅 의 summary.rq기능 은 Quantile 회귀 계수의 표준 오차 추정에 대한 다양한 선택을 제공합니다. 이들 각각이 최적 / 바람직하게되는 특별한 시나리오는 무엇입니까? Koenker (1994)에 설명 된대로 순위 테스트를 반전하여 추정 된 매개 변수에 대한 신뢰 구간을 생성하는 "순위". 기본 옵션은 오류가 iid 인 것으로 가정하고 iid = FALSE 옵션은 …

35 r  standard-error  quantile-regression  estimators 

p- 값에 대한 신뢰 구간을 계산할 수 있고 구간 추정과 반대되는 점은 점 추정치이므로 p- 값은 점 추정값입니까?

32 confidence-interval  estimation  p-value  estimators  point-estimation 

통계는 샘플에서 얻을 수있는 속성이라는 것을 알았습니다. 동일한 크기의 많은 샘플을 가져 와서이 속성을 모두 계산하고 pdf를 플로팅하면 해당 속성의 분포 또는 해당 통계의 분포가 나타납니다. 또한 통계가 추정 자라는 말을 들었습니다.이 두 개념이 어떻게 다른가요?

30 terminology  estimators  definition 

캐럿을 사용하여 데이터 세트에 대해 교차 유효성 검사 임의 포리스트를 실행하고 있습니다. Y 변수는 요인입니다. 내 데이터 세트에 NaN, Inf 또는 NA가 없습니다. 그러나 임의의 포리스트를 실행하면 Error in randomForest.default(m, y, ...) : NA/NaN/Inf in foreign function call (arg 1) In addition: There were 28 warnings (use warnings() to see …

29 r  random-forest  caret  regression  prediction  fitting  social-science  poisson-distribution  distributions  characteristic-function  bayesian  prior  regression  normal-distribution  interaction  nonparametric  skewness  svm  standard-deviation  standard-error  regression-coefficients  igraph  natural-language  word2vec  word-embeddings  regression  machine-learning  sampling  r  regression  machine-learning  random-forest  ensemble  sampling  unbiased-estimator  proof  estimators  mse  probability  conditional-probability  bayes  anova  missing-data  neural-networks  recommender-system  r  confidence-interval  sample  multiple-imputation  r  time-series  forecasting  mase 

간단한 회귀 모형에서 y=β0+β1x+ε,y=β0+β1x+ε, y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon, OLS 추정기 및 은 서로 관련되어 있습니다.ββ^OLS0β^0OLS\hat{\beta}_0^{OLS}β^OLS1β^1OLS\hat{\beta}_1^{OLS} 두 추정기 사이의 상관 관계 공식은 다음과 같습니다. Corr(β^OLS0,β^OLS1)=−∑ni=1xin−−√∑ni=1x2i−−−−−−−√.Corr⁡(β^0OLS,β^1OLS)=−∑i=1nxin∑i=1nxi2. \operatorname{Corr}(\hat{\beta}_0^{OLS},\hat{\beta}_1^{OLS}) = \frac{-\sum_{i=1}^{n}x_i}{\sqrt{n} \sqrt{\sum_{i=1}^{n}x_i^2} }. 질문 : 상관의 존재에 대한 직관적 인 설명은 무엇입니까? 상관 관계의 존재에 중요한 의미가 있습니까? 게시물이 편집 …

25 regression  least-squares  estimators 

Pearson 상관 계수의 모집단 값에 대한 두 가지 유형의 추정기에 대해 머릿속에 약간의 혼란이있었습니다. A. Fisher (1915) 는 2 변량 정규 모집단의 경우 경험적 이 의 음으로 바이어스 된 추정 인 것으로 나타 났지만, 바이어스는 작은 샘플 크기 ( )에 대해서만 실질적으로 상당한 양일 수 있음을 보여 줍니다. 샘플 은 …

22 correlation  pearson-r  unbiased-estimator  estimators  point-estimation 

추정기 의 Oracle 속성 은 무엇입니까 ? 오라클의 속성 (예측, 설명 등)과 관련된 모델링 목표는 무엇입니까 ? 이론적으로 엄격하고 (특히) 직관적 인 설명을 환영합니다.

22 feature-selection  model-selection  estimators  oracle 

편집 :이 질문이 팽창함에 따라 요약 : 동일한 혼합 통계 (평균, 중간, 중간 범위 및 관련 분산 및 회귀)로 다른 의미 있고 해석 가능한 데이터 집합 찾기 Anscombe 중주 (참조 ? 고차원 데이터를 시각화 목적 ) 네의 유명한 예는 - (네에서 동일한 한계 평균 / 표준 편차, 데이터 집합 4 …

21 regression  descriptive-statistics  curve-fitting  estimators 

추정기와 추정값의 관계는 무엇입니까?

21 estimation  terminology  estimators 

누군가가 알고 있거나 통계에 약한 일관성 대신 견적 자의 강한 일관성이 필요한 응용 프로그램이 있는지 궁금합니다. 즉, 강력한 일관성은 응용 프로그램에 필수적이며 응용 프로그램은 약한 일관성으로 작동하지 않습니다.

20 hypothesis-testing  theory  asymptotics  estimators  consistency 

문맥 다변량 가우스는 머신 러닝에서 자주 나타나며 다음 결과는 많은 ML 서적과 과정에서 파생되지 않고 사용됩니다. 행렬의 형태로 주어진 데이터 치수의 , 우리는 데이터를 따른다고 가정하면 -variate 가우시안 변수와 분포 평균 ( ) 및 공분산 행렬 ( ) 최대 가능성 추정치 는 다음과 같이 제공됩니다.XX\mathbf{X} m×pm×p m \times ppppμμ\mup×1p×1p \times …

20 normal-distribution  maximum-likelihood  estimators  multivariate-normal 

나는 다른 날 에이 질문을 받았으며 전에는 고려하지 않았습니다. 내 직감은 각 견적의 장점에서 비롯됩니다. 모멘트 방법과 달리 전체 분포에 대한 지식을 활용하기 때문에 데이터 생성 프로세스에 확신이있을 때 최대 가능성은 바람직합니다. MoM 추정기는 모멘트에 포함 된 정보 만 사용하기 때문에 추정하려는 모수에 대한 충분한 통계량이 데이터의 모멘트 일 때 …

17 mathematical-statistics  maximum-likelihood  estimators  method-of-moments 

순열 검정 (랜덤 화 검정, 재 랜덤 화 검정 또는 정확한 검정이라고도 함)은 매우 유용하며, 예를 들어 요구되는 정규 분포 가정이 t-test충족되지 않고 순위에 따라 값을 변환 할 때 유용합니다. 비모수 테스트 Mann-Whitney-U-test는 더 많은 정보가 손실 될 수 있습니다. 그러나 이러한 종류의 테스트를 사용할 때 단 하나의 가정 만 …

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