«pearson-r» 태그된 질문

Spearman 's 와 Pearson 's 중에서 언제 선택해야하는지 어떻게 알 수 있습니까? 내 변수에는 만족도가 포함되며 점수는 점수의 합을 사용하여 해석되었습니다. 그러나 이러한 점수는 순위를 매길 수도 있습니다.ρρ\rhorrr

119 correlation  pearson-r  spearman-rho 

통계 컨설팅 작업에서이 질문을 충분히 자주 받았으며 여기에 게시 할 것이라고 생각했습니다. 나는 아래에 게시 된 답변을 받았지만 다른 사람들의 말을 듣고 싶어했습니다. 질문 : 정규 분포가 아닌 두 개의 변수가있는 경우 상관 관계에 Spearman 's rho를 사용해야합니까?

113 correlation  normality-assumption  pearson-r  spearman-rho 

pearson (x, y) 또는 pearson (y, x)을 계산하든 x와 y의 Pearson 상관 계수는 동일합니다. 이것은 주어진 x 또는 x 주어진 y에 대해 y의 선형 회귀를 수행하는 것이 동일해야 함을 시사하지만, 그렇지 않다고 생각합니다. 관계가 대칭이 아닐 때 누군가가 밝힐 수 있습니까? 그리고 그것이 피어슨 상관 계수와 어떻게 관련이 있습니까?

97 regression  correlation  linear-model  pearson-r 

나는 두 개의 시계열 (둘 다 매끄럽게)이 있는데 상관 관계를보고 상호 상관 관계를 맺고 싶습니다. Pearson 상관 계수를 사용하려고합니다. 이것이 적절합니까? 두 번째 질문은 내가 좋아하는 것뿐만 아니라 2 개의 시계열을 샘플링하도록 선택할 수 있다는 것입니다. 즉, 데이터 포인트 수를 선택할 수 있습니다. 이것이 출력되는 상관 계수에 영향을 줍니까? 이것을 …

47 time-series  correlation  pearson-r  smoothing 

0과 1 만 포함하는 두 개의 부울 벡터가 있습니다. Pearson 또는 Spearman 상관 관계를 계산하면 의미가 있거나 합리적입니까?

42 correlation  binary-data  pearson-r  spearman-rho 

어쩌면이 질문은 순진하지만, 선형 회귀가 Pearson의 상관 계수와 밀접한 관련이있는 경우 Kendall 및 Spearman의 상관 계수와 밀접한 관련이있는 회귀 기술이 있습니까?

27 regression  correlation  pearson-r  spearman-rho  kendall-tau 

R의 피어슨 상관 관계에서 p- 값을 찾을 수 있습니까? 피어슨 상관 관계를 찾기 위해 나는 보통 이렇게합니다 col1 = c(1,2,3,4) col2 = c(1,4,3,5) cor(col1,col2) # [1] 0.8315218 그러나 어떻게 이것의 p- 값을 찾을 수 있습니까?

26 r  correlation  p-value  pearson-r 

Pearson 상관 계수의 모집단 값에 대한 두 가지 유형의 추정기에 대해 머릿속에 약간의 혼란이있었습니다. A. Fisher (1915) 는 2 변량 정규 모집단의 경우 경험적 이 의 음으로 바이어스 된 추정 인 것으로 나타 났지만, 바이어스는 작은 샘플 크기 ( )에 대해서만 실질적으로 상당한 양일 수 있음을 보여 줍니다. 샘플 은 …

22 correlation  pearson-r  unbiased-estimator  estimators  point-estimation 

나는 인터뷰에서이 질문을 받았다. [ 1 0.6 0.8 0.6 1 γ 0.8 γ 1 ] 형식의 상관 행렬이 있다고 가정하겠습니다 . ⎡⎣⎢10.60.80.61γ0.8γ1⎤⎦⎥[10.60.80.61γ0.8γ1]\begin{bmatrix}1&0.6&0.8\\0.6&1&\gamma\\0.8&\gamma&1\end{bmatrix} 이 상관 관계 매트릭스를 감안할 때 감마 값을 찾아야했습니다. 고유 값으로 모두 0 이상이어야하기 때문에 무언가를 할 수 있다고 생각했습니다 (매트릭스는 양의 반올림해야합니다). 트릭이 없습니다. 동일한 문제를 해결하기위한 …

20 pearson-r  correlation-matrix 

X,YX,YX,Y 는 유한 한 두 번째 모멘트를 갖는 연속 랜덤 변수라고 가정합니다 . 스피어 만 순위 상관 계수의 인구 버전 확률 적분 값의 변환의 피어슨 적률 계수 ρ로 정의 될 수 과 , CDF를 년대있는 및 , 즉F X (X) F Y (Y) F X , F Y XYρ에스ρ에스ρ_s에프엑스( X)에프엑스(엑스)F_X(X)에프와이( …

20 correlation  pearson-r  spearman-rho 

분명히 Pearson의 상관 계수는 파라 메트릭이고 Spearman의 rho는 비모수입니다. 이것을 이해하는 데 문제가 있습니다. 내가 알기로 Pearson은 로 계산되고 Spearman은 모든 값을 순위로 대체한다는 점을 제외하고는 동일한 방식으로 계산됩니다.아르 자형x y= c o v ( X, Y)σ엑스σ와이아르 자형엑스와이=씨영형V(엑스,와이)σ엑스σ와이 r_{xy} = \frac{cov(X,Y)}{\sigma_x\sigma_y} 위키 백과 는 말합니다 파라 메트릭 모델과 비 파라 …

19 nonparametric  pearson-r  parametric  spearman-rho 

나는 세 변수의 "상관"이 무엇인지에 관심이 있으며, 만약 그렇다면, 이것이 무엇일까요? 피어슨 곱 모멘트 상관 계수 E{(X−μX)(Y−μY)}Var(X)Var(Y)−−−−−−−−−−−−√E{(X−μX)(Y−μY)}Var(X)Var(Y)\frac{\mathrm{E}\{(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)\}}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)}} 이제 3 가지 변수에 대한 질문 : E{(X−μX)(Y−μY)(Z−μZ)}Var(X)Var(Y)Var(Z)−−−−−−−−−−−−−−−−−−√E{(X−μX)(Y−μY)(Z−μZ)}Var(X)Var(Y)Var(Z)\frac{\mathrm{E}\{(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)(Z-\mu_Z)\}} {\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)\mathrm{Var}(Z)}} 아무것도? R에서는 해석 가능한 것으로 보입니다. > a <- rnorm(100); b <- rnorm(100); c <- rnorm(100) > mean((a-mean(a)) * (b-mean(b)) * (c-mean(c))) / (sd(a) …

17 correlation  pearson-r 

질문에 대한 대답 phi, Matthews 및 Pearson 상관 계수의 관계는 무엇입니까? 세 가지 계수 방법이 모두 동등 함을 보여줍니다. 나는 통계가 아니기 때문에 쉬운 질문이 될 것입니다. Matthews 논문 (www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005279575901099)은 다음을 설명합니다. "A correlation of: C = 1 indicates perfect agreement, C = 0 is expected for a prediction no …

17 correlation  interpretation  pearson-r 

이 주장은 이 질문 에 대한 최고의 응답으로 제기되었습니다 . 나는 '왜'질문이 새로운 스레드를 보장하기에 충분히 다르다고 생각합니다. 인터넷 검색의 "완전한 연관성 측정"으로 인한 조회수는 없었으며 해당 문구가 무엇을 의미하는지 잘 모르겠습니다.

16 correlation  normal-distribution  pearson-r  multivariate-normal 

피어슨 상관 관계 공식을 이해하는 데 도움을 줄 수 있습니까? 표본 r아르 자형r = 변수 X엑스X 와 의 표준 점수에 대한 곱의 평균 Y와이Y. 와 Y 를 표준화 해야하는 이유 를 이해하지만 두 z 점수의 곱을 이해하는 방법은 무엇입니까? X엑스XY와이Y 이 공식은 "제품-모멘트 상관 계수"라고도하지만 제품 동작의 근거는 무엇입니까? 내 …

15 correlation  descriptive-statistics  pearson-r