«efficiency» 태그된 질문

최대 가능성 추정기 (MLE)는 점진적으로 효율적입니다. 표본 크기가 작은 경우에도 MoM (Method of Moments) 추정치 (상이한 경우)보다 종종 더 나은 점에서 실제적인 결과를 볼 수 있습니다. 여기서 "보다 낫다"는 일반적으로 둘 다 편향되지 않은 경우 분산이 더 작고 일반적으로 더 작은 평균 제곱 오차 (MSE)가 작다는 의미입니다. 그러나 문제는 다음과 …

57 estimation  maximum-likelihood  mse  method-of-moments  efficiency 

추정기의 시퀀스 유엔유엔U_n 파라미터에 대한 θθ\theta 경우 점근 정상 엔−−√( U엔− θ ) → N( 0 , v )엔(유엔−θ)→엔(0,V)\sqrt{n}(U_n - \theta) \to N(0,v). (소스) 우리는 다음 통화VVv의 점근 분산유엔유엔U_n. 이 분산이Cramer-Rao bound와같으면추정기 / 시퀀스가 ​​점진적으로 효율적이라고합니다. 질문 : 왜 우리는 √ 를 사용합니까엔−−√엔\sqrt{n}특히 n ? 표본 평균의 경우 Va r …

18 estimation  asymptotics  efficiency 

나는 표본 중앙값이 특이 치를 무시하기 때문에 표본 평균보다 중심 경향의 더 강력한 척도라는 신념 아래 노력했다. I 따라서 (에 대한 대답에서 배울 놀랐다 또 다른 질문 정규 분포에서 가져온 샘플, 표본 평균의 분산은 (대형위한 최소한 적은 표본 평균의 분산보다 있음) ).nnn 왜 이것이 사실인지 수학적으로 이해합니다. 다른 분포에 대한 …

17 distributions  median  intuition  mean  efficiency 

윌 콕슨이 순위 테스트는 서명의 그것은 점근 상대 효율 (ARE) 것으로 잘 알려져있다 학생에 비해 t -test, 데이터는 정규 분포를 인구에서 도출되는 경우. 이것은 기본 1 샘플 테스트와 2 개의 독립적 인 샘플 (Wilcoxon-Mann-Whitney U)의 변형 모두에 해당됩니다. 또한 정상 데이터의 경우 ANOVA F 테스트와 비교 한 Kruskal-Wallis 테스트의 ARE입니다 …

13 nonparametric  wilcoxon-mann-whitney  asymptotics  efficiency  wilcoxon-signed-rank 

나는 선형 회귀 설정에서이 분산 하에서 OLS가 편견이 없지만 효율적이지 않다는 것을 알고 있습니다. 위키 백과에서 http://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_mean_square_error MMSE 추정기는 무증상으로 편향되어 정규 분포로 분포합니다 : 여기서 I (x)는 x의 Fisher 정보입니다. 따라서 MMSE 추정기는 점진적으로 효율적입니다.엔−−√(엑스^− x )→디엔( 0 ,나는− 1( x ) )엔(엑스^−엑스)→디엔(0,나는−1(엑스))\sqrt{n}(\hat{x} - x) \xrightarrow{d} \mathcal{N}\left(0 , I^{-1}(x)\right) …

9 least-squares  heteroscedasticity  efficiency