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질문 : Newey-West (1987)와 Hansen-Hodrick (1980) 표준 오류 사용의 주요 차이점과 유사점은 무엇입니까? 어떤 상황에서 이들 중 하나가 다른 상황보다 선호되어야합니까? 노트: 각 조정 절차가 어떻게 작동하는지 알고 있습니다. 그러나 온라인이나 교과서에서 비교할 문서를 아직 찾지 못했습니다. 참조를 환영합니다! Newey-West는 "캐치 올 (catch-all)"HAC 표준 오류로 사용되는 반면 Hansen-Hodrick은 중복 된 …

15 regression  autocorrelation  heteroscedasticity  robust-standard-error  neweywest 

올바른 표준 오류 및 테스트를 얻기 위해 lm () 기반 모델을 업데이트하려고합니다. 어떤 VC 매트릭스를 사용 해야할지 혼란 스럽습니다. sandwich패키지 제공 vcovHC, vcovHAC및 NeweyWest. 전자는 이질성 만 설명하지만 후자는 두 가지 상관 관계와 이질성 인식을 모두 설명합니다. 그러나 문서는 후자 두 가지의 차이점에 대해별로 설명하지 않습니다 (적어도 나는 그것을 얻지 …

10 regression  time-series  neweywest