«deviance» 태그된 질문

R에서 GLM의 Null 및 Residual Deviance를 해석하는 방법은 무엇입니까? 마찬가지로 AIC가 작을수록 좋습니다. 이탈에 대한 유사하고 빠른 해석이 있습니까? Null 이탈 : 1077 자유도에서 1146.1 잔류 이탈 : 1099 자유도에서 4589.4 AIC : 11089

47 generalized-linear-model  deviance 

"차이"란 무엇이며 어떻게 계산되며 통계의 다른 필드에서 어떻게 사용됩니까? 특히, 나는 개인적으로 CART에서의 사용과 R에서의 rpart에서의 구현에 관심이 있습니다. 위키 기사가 다소 부족한 것으로 보이며 귀하의 통찰력이 가장 환영받을 것이기 때문에 이것을 요구 하고 있습니다.

45 r  cart  rpart  deviance 

다음 이항 반응과 예측 변수로 및 를 사용하여 로지스틱 회귀를 수행하고 싶습니다 . X1X1X_1X2X2X_2 Bernoulli 응답과 동일한 데이터를 다음 형식으로 표시 할 수 있습니다. 이 두 데이터 세트에 대한 로지스틱 회귀 출력은 거의 동일합니다. 이탈 잔차와 AIC가 다릅니다. (널 이탈과 잔차 이탈의 차이는 두 경우 모두-0.228입니다.) 다음은 R의 회귀 출력입니다. …

32 logistic  binomial  aic  bernoulli-distribution  deviance 

카운트를 예측하려는 모델을 교차 검증하고 있습니다. 이진 분류 문제인 경우 접기 AUC를 계산하고이 문제가 회귀 문제인 경우 접기 RMSE 또는 MAE를 계산합니다. 포아송 모델의 경우 표본 외 예측의 "정확도"를 평가하기 위해 어떤 오류 메트릭을 사용할 수 있습니까? 예측이 실제 값을 얼마나 잘 정렬하는지 보여주는 AUC의 포아송 확장이 있습니까? 카운트에 대한 …

29 cross-validation  poisson-distribution  count-data  deviance  scoring-rules 

방금 혼합 효과 모델링을 통해 측정의 반복성 (일명 신뢰성, 일명 클래스 내 상관 관계)을 계산하는 방법을 설명하는 이 문서를 보았습니다. R 코드는 다음과 같습니다. #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit) residual_var = attr(vc,'sc')^2 intercept_var = attr(vc$id,'stddev')[1]^2 #compute the unadjusted repeatability R = intercept_var/(intercept_var+residual_var) …

28 mixed-model  reliability  intraclass-correlation  repeatability  spss  factor-analysis  survey  modeling  cross-validation  error  curve-fitting  mediation  correlation  clustering  sampling  machine-learning  probability  classification  metric  r  project-management  optimization  svm  python  dataset  quality-control  checking  clustering  distributions  anova  factor-analysis  exponential  poisson-distribution  generalized-linear-model  deviance  machine-learning  k-nearest-neighbour  r  hypothesis-testing  t-test  r  variance  levenes-test  bayesian  software  bayesian-network  regression  repeated-measures  least-squares  change-scores  variance  chi-squared  variance  nonlinear-regression  regression-coefficients  multiple-comparisons  p-value  r  statistical-significance  excel  sampling  sample  r  distributions  interpretation  goodness-of-fit  normality-assumption  probability  self-study  distributions  references  theory  time-series  clustering  econometrics  binomial  hypothesis-testing  variance  t-test  paired-comparisons  statistical-significance  ab-test  r  references  hypothesis-testing  t-test  normality-assumption  wilcoxon-mann-whitney  central-limit-theorem  t-test  data-visualization  interactive-visualization  goodness-of-fit 

로지스틱 회귀에 대한 이탈도 측정에 대해 읽었습니다. 그러나 포화 모델이라는 부분은 명확하지 않습니다. 광범위한 Google 검색을 수행했지만 그 결과 중 어느 것도 내 질문에 대답하지 못했습니다. 지금까지 포화 모형에는 각 관측치에 대한 매개 변수가 있으며 결과적으로 완벽하게 적합합니다. 이것은 나에게 분명하다. 그러나 (포화 모델의) 적합치가 관측치와 동일합니다. 내 지식으로는 로지스틱 …

17 logistic  deviance 

표준화 된 Pearson 잔차는 전통적인 확률 론적 방식으로 얻어진다는 것을 알고 있습니다. ri=yi−πiπi(1−πi)−−−−−−−−√ri=yi−πiπi(1−πi) r_i = \frac{y_i-\pi_i}{\sqrt{\pi_i(1-\pi_i)}} 이탈 잔차는보다 통계적인 방법 (각 지점의 가능성에 대한 기여도)을 통해 얻습니다. di=si−2[yilogπi^+(1−yi)log(1−πi)]−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−√di=si−2[yilog⁡πi^+(1−yi)log⁡(1−πi)] d_i = s_i \sqrt{-2[y_i \log \hat{\pi_i} + (1 - y_i)\log(1-\pi_i)]} 여기서, 경우 (1) = Y 난 = 1과 s의 난 = -1 …

16 regression  logistic  generalized-linear-model  residuals  deviance 

배경 : 현재 다양한 베이지안 계층 모델을 비교하는 작업을하고 있습니다. 데이터 는 참가자 i 및 시간 j 에 대한 웰빙의 숫자 측정 값입니다 . 참가자 당 약 1000 명의 참가자와 5 ~ 10 개의 관측치가 있습니다.와이나는 j와이나는제이y_{ij}나는나는i제이제이j 대부분의 종단 데이터 셋과 마찬가지로, 시간에 더 가까운 관측치가 더 멀리 떨어져있는 관측치보다 …

14 bayesian  autocorrelation  hierarchical-bayesian  deviance 

일반화 된 선형 모형의 출력의 일부로, 널 및 잔차 편차가 모형을 평가하는 데 사용됩니다. : 나는 종종 예를 들어, 포화 모델의 로그 가능성의 표현이 양의 공식을 참조 /stats//a/113022/22199 , 로지스틱 회귀는 어떻게 포화 모델을 얻기 위해 내가 이해하는 한 포화 된 모델은 관측 된 반응에 완벽하게 맞는 모델입니다. 따라서 내가 …

14 regression  generalized-linear-model  deviance  log-likelihood 

이 질문에 대한 내 맥락은 다음과 같습니다 survey. 가중 데이터와 패키지를 사용할 때 R에서 일반 최소 제곱 회귀를 실행할 수 없습니다 . 여기서 우리는 svyglm()대신 일반화 된 선형 모델을 실행하는 을 사용해야 합니다. OLS와 lm()함수를 통해 R 제곱 값을 계산합니다. 해석은 이해합니다. 그러나 svyglm()이것을 계산하지 않고 대신 Deviance를 제공합니다. 인터넷을 …

14 r  generalized-linear-model  least-squares  r-squared  deviance 

현재 reseach의 경우 이항 종속 변수에 대해 R의 glmnet 패키지를 통해 Lasso 방법을 사용하고 있습니다. glmnet에서 최적의 람다는 교차 검증을 통해 발견되며 결과 모델은 다양한 분류법 (예 : 오 분류 오류 또는 편차)과 비교할 수 있습니다. 내 질문 : 이탈은 glmnet에서 정확히 어떻게 정의됩니까? 어떻게 계산 되나요? (Friedman 등의 해당 …

12 cross-validation  lasso  glmnet  deviance  lars 

D = 2 * (포화 모델의 로그 우도에서 적합 모델의 로그 우도)로 정의 된 축척 편차는 종종 GLM 모델에서 적합도의 척도로 사용됩니다. 설명 된 이탈률은 [D (null model)-D (fitted model)] / D (null model)로 정의되며 선형 회귀의 R- 제곱에 대한 GLM 아날로그로도 사용됩니다. ZIP 및 ZINB 분포가 지수 분포의 일부가 …

11 goodness-of-fit  zero-inflation  deviance 

여기에 무엇이 요청되는지 말하기가 어렵습니다. 이 질문은 모호하거나 모호하거나 불완전하거나 지나치게 광범위하거나 수사적이며 현재 형태로 합리적으로 대답 할 수 없습니다. 다시 열 수 있도록이 질문을 명확하게 설명 하려면 도움말 센터를 방문하십시오 . 휴일 칠년 전에 . 비선형 모델 . 여기서 는 표준 정규 분포의 cdf이고 f는 비선형입니다 (아래 참조). 내가 …

10 nonlinear-regression  goodness-of-fit  deviance