«bernoulli-distribution» 태그된 질문

Bernoulli 분포는 단일 "성공"확률로 매개 변수화 된 이산 분포입니다. 이항 분포의 특별한 경우입니다.

2
베르누이 샘플링에 대한 신뢰 구간
Bernoulli 임의 변수 의 임의 샘플이 있습니다 . 여기서 는 iidrv이고 이고 는 알 수없는 매개 변수입니다.X1...XNX1...XNX_1 ... X_NXiXiX_iP(Xi=1)=pP(Xi=1)=pP(X_i = 1) = pppp 분명히 : 대한 추정치를 찾을 수 있습니다 .pppp^:=(X1+⋯+XN)/Np^:=(X1+⋯+XN)/N\hat{p}:=(X_1+\dots+X_N)/N 내 질문은 어떻게 대한 신뢰 구간을 만들 수 있습니까?ppp

6
두 이항 분포가 서로 통계적으로 다른지 테스트
나는 이항 분포를 갖는 세 개의 데이터 그룹을 가지고 있습니다 (즉, 각 그룹에는 성공 또는 실패 요소가 있습니다). 예상되는 성공 확률은 없지만 대신 실제 성공률에 대한 근사값으로 각각의 성공률에만 의존 할 수 있습니다. 이 질문 만 찾았 습니다. 가까이 있지만이 시나리오를 정확하게 다루지 않는 것 같습니다. 테스트를 단순화하기 위해 2 …

2
로지스틱 회귀 분석 : Bernoulli 대 이항 반응 변수
다음 이항 반응과 예측 변수로 및 를 사용하여 로지스틱 회귀를 수행하고 싶습니다 . X1X1X_1X2X2X_2 Bernoulli 응답과 동일한 데이터를 다음 형식으로 표시 할 수 있습니다. 이 두 데이터 세트에 대한 로지스틱 회귀 출력은 거의 동일합니다. 이탈 잔차와 AIC가 다릅니다. (널 이탈과 잔차 이탈의 차이는 두 경우 모두-0.228입니다.) 다음은 R의 회귀 출력입니다. …


3
Bernoulli 시험 또는 George Lucas 영화 실험에서 K의 성공
나는 지금 "Drunkard 's Walk"를 읽고 있는데 한 이야기를 이해할 수 없습니다. 여기 간다: George Lucas가 새로운 Star Wars 영화를 만들고 한 테스트 시장에서 미친 실험을하기로 결정했다고 상상해보십시오. 그는 "스타 워즈 : 에피소드 A"와 "스타 워즈 : 에피소드 B"라는 두 가지 제목으로 동일한 영화를 발표합니다. 각 영화에는 자체 마케팅 캠페인 …

2
모수 추정을위한 이항 분포에 대한 우도 함수를 도출하는 방법은 무엇입니까?
8ed (pp.217-218)에 대한 Miller and Freund의 확률 및 통계에 따르면 , 이항 분포 (Bernoulli 시행)에 대해 최대화 될 가능성 함수는 다음과 같습니다. 패 ( p )=∏n나는 = 1피x나는( 1 - p)1 −x나는L(피)=∏나는=1엔피엑스나는(1−피)1−엑스나는L(p) = \prod_{i=1}^np^{x_i}(1-p)^{1-x_i} 이 방정식에 어떻게 도달합니까? Poisson과 Gaussian과 같은 다른 배포판에 관해서는 꽤 분명해 보입니다. L ( θ …

1
상관 이항 랜덤 변수 생성
선형 변환 접근법에 따라 상관 랜덤 이항 변수를 생성 할 수 있는지 궁금합니다. 아래에서 R에서 간단한 것을 시도하고 상관 관계를 생성합니다. 그러나 이것을 수행하는 원칙적인 방법이 있는지 궁금합니다. X1 = rbinom(1e4, 6, .5) ; X2 = rbinom(1e4, 6, .5) ; X3 = rbinom(1e4, 6, .5) ; a = .5 Y1 …


2
두 개의 독립적 인 Bernoulli 모집단의 표본 추출 분포
및 의 두 개의 독립적 인 Bernoulli 랜덤 변수 샘플이 있다고 가정합니다 .Ber(θ1)Ber(θ1)\mathrm{Ber}(\theta_1)Ber(θ2)Ber(θ2)\mathrm{Ber}(\theta_2) 우리는 어떻게 입증 할 그 ?(X¯1−X¯2)−(θ1−θ2)θ1(1−θ1)n1+θ2(1−θ2)n2−−−−−−−−−−−−−−√→dN(0,1)(X¯1−X¯2)−(θ1−θ2)θ1(1−θ1)n1+θ2(1−θ2)n2→dN(0,1)\frac{(\bar X_1-\bar X_2)-(\theta_1-\theta_2)}{\sqrt{\frac{\theta_1(1-\theta_1)}{n_1}+\frac{\theta_2(1-\theta_2)}{n_2}}}\xrightarrow{d} \mathcal N(0,1) 라고 가정하십시오 .n1≠n2n1≠n2n_1\neq n_2

3
10 회 실패까지 샘플링하여 Bernoulli 프로세스의 확률 추정 : 편향되어 있습니까?
10 개의 실패 가 발생할 때까지 샘플링 할 수있는 실패 확률 q (작은 수, 예 : q ≤ 0.01 )를 갖는 Bernoulli 프로세스 가 있다고 가정하십시오 . 우리는 따라서로 실패의 확률을 추정 Q : = 10 / N 여기서, 샘플들의 개수이다.qqqq≤0.01q≤0.01q \leq 0.01101010q^:=10/Nq^:=10/N\hat{q}:=10/NNNN 질문 : IS 바이어스 추정 의 ? …

2
관련 Bernoulli 시험, 다변량 Bernoulli 분포?
직장에서 가지고있는 연구 질문을 단순화하고 있습니다. 내가 5 개의 동전을 가지고 있고 머리를 성공적으로 부르 자고 상상해보십시오. 이들은 성공 확률 p = 0.1 인 매우 편향된 동전입니다. 이제 동전이 독립적이라면 적어도 1 머리 이상 확률을 얻는 것은 매우 간단합니다. . 내 시나리오에서 Bernoulli 시험 (코인 토스)은 독립적이지 않습니다. 내가 액세스 …

2
phi, Matthews 및 Pearson 상관 계수의 관계
phi와 Matthews 상관 계수는 동일한 개념입니까? 두 이진 변수에 대한 Pearson 상관 계수와 어떻게 관련이 있습니까? 이진 값이 0과 1이라고 가정합니다. 두 Bernoulli 랜덤 변수 와 간의 Pearson 상관 관계 는 다음 과 같습니다.y엑스xx와이yy ρ=E[(x−E[x])(y−E[y])]Var[x]Var[y]−−−−−−−−−−√=E[xy]−E[x]E[y]Var[x]Var[y]−−−−−−−−−−√=n11n−n1∙n∙1n0∙n1∙n∙0n∙1−−−−−−−−−−√ρ=E[(x−E[x])(y−E[y])]Var[x]Var[y]=E[xy]−E[x]E[y]Var[x]Var[y]=n11n−n1∙n∙1n0∙n1∙n∙0n∙1 \rho = \frac{\mathbb{E} [(x - \mathbb{E}[x])(y - \mathbb{E}[y])]} {\sqrt{\text{Var}[x] \, \text{Var}[y]}} = \frac{\mathbb{E} [xy] - …

2
경험적 분포 대안
하사품: 아래의 견적서 를 사용하거나 언급 한 출판 된 논문에 대한 참조를 제공하는 사람에게 전체 현상금이 수여 됩니다.F~F~\tilde{F} 자극: 이 섹션은 아마도 당신에게 중요하지 않으며 나는 당신이 현상금을 얻는 데 도움이되지 않을 것이라고 생각하지만 누군가가 동기 부여에 대해 물었으므로 여기에 내가하고있는 일이 있습니다. 통계 그래프 이론 문제를 연구 중입니다. 표준 …

3
Bernoulli 시행에서 "성공"확률을 추정하는 데 필요한 표본 크기
게임이 완료되면 보상을 주거나 아무것도 제공하지 않는 이벤트를 제공한다고 가정하십시오. 보상이 제공되는지 여부를 결정하는 정확한 메커니즘은 알려져 있지 않지만 난수 생성기를 사용한다고 가정하고 결과가 하드 코딩 된 값보다 큰 경우 보상을받습니다. 기본적으로 프로그래머가 보상이 얼마나 자주 주어지는 지 (15-30 % 추정) 결정하는 데 사용하는 가치를 역 엔지니어링하려면 필요한 샘플 수를 …


당사 사이트를 사용함과 동시에 당사의 쿠키 정책개인정보 보호정책을 읽고 이해하였음을 인정하는 것으로 간주합니다.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.