및 의 두 개의 독립적 인 Bernoulli 랜덤 변수 샘플이 있다고 가정합니다 .
우리는 어떻게 입증 할 그 ?
라고 가정하십시오 .
및 의 두 개의 독립적 인 Bernoulli 랜덤 변수 샘플이 있다고 가정합니다 .
우리는 어떻게 입증 할 그 ?
라고 가정하십시오 .
답변:
넣어 , , , 입니다. 우리가 . 특징적인 기능의 관점에서 그것은 우리는 b=√ A=(ˉX1-θ1)/aB=(ˉX2-θ2)/bA→dN(0,1),B→dN(0,1)ϕA(t)≡EeitA→e−t2D:= a
이후 및 독립적으로, 원하는대로)B ϕ D ( t ) = ϕ A ( a
이 증거는 불완전합니다. 여기서 우리는 특성 함수의 균일 한 수렴에 대한 몇 가지 추정이 필요합니다. 그러나 고려중인 경우 명시적인 계산을 수행 할 수 있습니다. 넣어 . as 입니다. 따라서 고정 경우
첫 번째 두 모멘트의 측면에서 특성 함수의 확장을 사용하여 유한 한 두 번째 모멘트를 갖는 임의의 (베르누이가 아닌) 분포에 대해 유사한 계산이 수행 될 수 있습니다.
당신의 진술을 증명하는 것은 (Levy-Lindenberg) Central Limit Theorem을 증명하는 것과 같습니다.
경우 , 유한 평균을 가진 IID 확률 변수의 서열이다 와 유한 분산 다음에
여기 에서 샘플 분산 인 입니다.
그러면 우리가 넣으면 쉽게 알 수 있습니다
과
(마지막 구절이 있으며 일반적인 경우에 대해서는 약간 조정해야 하지만 지금 가야합니다. 내일을 끝내거나 운동으로 최종 구절로 질문을 편집 할 수 있습니다)