«econometrics» 태그된 질문

주성분 분석 (PCA)을 수행 한 후 PCA 공간에 새 벡터를 투영하려고합니다 (즉, PCA 좌표계에서 해당 좌표를 찾습니다). 를 사용하여 R 언어로 PCA를 계산했습니다 prcomp. 이제 내 벡터에 PCA 회전 행렬을 곱할 수 있어야합니다. 이 매트릭스의 주요 구성 요소를 행 또는 열로 배열해야합니까?

21 r  pca  r  variance  heteroscedasticity  misspecification  distributions  time-series  data-visualization  modeling  histogram  kolmogorov-smirnov  negative-binomial  likelihood-ratio  econometrics  panel-data  categorical-data  scales  survey  distributions  pdf  histogram  correlation  algorithms  r  gpu  parallel-computing  approximation  mean  median  references  sample-size  normality-assumption  central-limit-theorem  rule-of-thumb  confidence-interval  estimation  mixed-model  psychometrics  random-effects-model  hypothesis-testing  sample-size  dataset  large-data  regression  standard-deviation  variance  approximation  hypothesis-testing  variance  central-limit-theorem  kernel-trick  kernel-smoothing  error  sampling  hypothesis-testing  normality-assumption  philosophical  confidence-interval  modeling  model-selection  experiment-design  hypothesis-testing  statistical-significance  power  asymptotics  information-retrieval  anova  multiple-comparisons  ancova  classification  clustering  factor-analysis  psychometrics  r  sampling  expectation-maximization  markov-process  r  data-visualization  correlation  regression  statistical-significance  degrees-of-freedom  experiment-design  r  regression  curve-fitting  change-point  loess  machine-learning  classification  self-study  monte-carlo  markov-process  references  mathematical-statistics  data-visualization  python  cart  boosting  regression  classification  robust  cart  survey  binomial  psychometrics  likert  psychology  asymptotics  multinomial 

최근에 적용된 계량 경제학 문헌에서, 특징 선택 문제를 다룰 때, 선택된 변수를 사용하여 LASSO를 수행 한 다음 OLS 회귀를 수행하는 것은 드문 일이 아니라는 것을 발견했습니다. 그러한 절차의 유효성을 어떻게 검증 할 수 있는지 궁금했습니다. 변수 생략과 같은 문제가 발생합니까? 더 효율적이거나 결과가 더 해석 가능하다는 증거가 있습니까? 다음은 몇 …

20 regression  feature-selection  econometrics  least-squares  lasso 

두 개의 기간으로 차이 모형의 차이를 추정하면 동등한 회귀 모형은 ㅏ. Yist=α+γs∗Treatment+λdt+δ∗(Treatment∗dt)+ϵistYist=α+γs∗Treatment+λdt+δ∗(Treatment∗dt)+ϵistY_{ist} = \alpha +\gamma_s*Treatment + \lambda d_t + \delta*(Treatment*d_t)+ \epsilon_{ist} 여기서 는 관찰이 처리 그룹에서 온 경우 1과 동일한 더미입니다.TreatmentTreatmentTreatment 및 치료가 발생한 후 기간 1과 동일 더미는ddd 따라서 방정식은 다음 값을 갖습니다. 치료 전 대조군 :αα\alpha 치료 후 …

20 regression  modeling  econometrics  panel-data  difference-in-difference 

예측이나 예측이 아닌 모형 매개 변수 추정 (및 해석)에만 관심이있는 경우 정규화가 도움이 될 수 있습니까? 새 데이터에 대한 좋은 예측을 내리는 것이 목표 인 경우 정규화 / 교차 유효성 검사가 얼마나 유용한 지 잘 알고 있습니다. 그러나 만약 당신이 전통적인 경제학을하고 있고 당신이 관심있는 모든 것을 추정하는 것이라면 ββ\beta? …

19 cross-validation  econometrics  model-selection  interpretation  regularization 

회귀 분석에서 '데이터 생성 프로세스'와 '모델'의 차이점은 무엇입니까?

19 econometrics 

나는 샤워 에서이 문제를 생각했는데 투자 전략에서 영감을 얻었습니다. 매직 머니 트리가 있다고 가정 해 봅시다. 매일 머니 트리에 일정량의 돈을 제공 할 수 있으며, 머니 트리에 3 배의 돈을 주거나 50/50 확률로 파기합니다. 당신은 평균적으로 당신이 이것을함으로써 돈을 벌고 돈 나무를 이용하기를 열망한다는 것을 즉시 알 수 있습니다. 그러나 …

19 probability  mathematical-statistics  econometrics  random-walk  martingale 

당신은 개인이 그룹 내 위치 데이터의 단일 단면 (학교 내에서 예를 들어 학생)이 있고 형태의 모델 추정하고자하는 가정 개인 수준의 특성과의 벡터이다 상수를.Y_i = a + B*X_iXa 이 경우, 관찰되지 않은 군간 이질성 B은 귀하의 독립적 인 관심 변수와 상관 관계가 있기 때문에 귀하의 포인트 추정치 및 SE를 바이어스한다고 가정 …

19 econometrics  multilevel-analysis  fixed-effects-model  endogeneity  clustered-standard-errors 

그들은 너무 비슷해 보인다. 그것들은 같은 것이지만 다른 이름으로 불렸습니까?

18 regression  dataset  econometrics 

최근에, 감소 된 형태 계량 경제학에 비해 계량 경제학에 대한 구조적 접근이보다 대중화되었다. 여기에는 관심 매개 변수를 추정하기 위해 이론적 경제 모델과 통계의 긴밀한 조합이 포함됩니다. 우리가 데이터와 통계적 방법을 사용하는 방식으로 더 이론적 인 구조를 강요하는 것은 지침을 제공하고 때로는 축소 된 양식 방법으로는 쉽게 추정 할 수없는 매개 …

17 econometrics  references 

나는 4 개의 변수로 회귀를 실행했으며 T 값이 ≈7,9,26≈7,9,26\approx 7,9,26 및 313131 모든 통계적으로 매우 중요 합니다 (십진수를 포함하지 않는 것처럼 보이므로 라고 말합니다 ). 매우 높고 명확합니다. 그러나 는 단지 .2284입니다. 여기서 t 값을 잘못 해석하여 그렇지 않은 것을 의미합니까? t 값을 보았을 때의 첫 번째 반응은 가 상당히 …

17 regression  hypothesis-testing  econometrics 

지난 몇 달 동안 저는 이번 여름에 석사 논문 준비를위한 Quantile 회귀에 대해 집중적으로 읽었습니다. 구체적으로 나는이 주제에 관한 Roger Koenker의 2005 년 책 대부분을 읽었습니다. 이제이 기존 지식을 확장하여 도구 변수 (IV)를 허용하는 회귀 기술을 양자화하려고합니다. 이것은 빠른 속도로 성장하고있는 활발한 연구 분야 인 것 같습니다. 누군가 나에게 제안 …

16 regression  references  econometrics  instrumental-variables  quantile-regression 

누군가 시계열 분석에서 '지속성'이라는 용어의 의미를 말해 줄 수 있습니까? 계량 경제학 및 적용 회귀에 관한 것입니다.

16 regression  time-series  econometrics  terminology 

계량 경제학을 독특하게 만드는 것 중 하나는 Generalized Method of Moments 기법을 사용하는 것입니다. GMM이 다른 추정 기술보다 더 적합한 문제는 무엇입니까? GMM을 사용하면 효율성이나 바이어스 감소 또는보다 구체적인 파라미터 추정 측면에서 무엇을 구매합니까? 반대로 MLE 등을 통해 GMM을 사용하면 무엇을 잃게됩니까?

15 econometrics  generalized-moments 

횡단면 및 패널 데이터의 계량 경제학 분석 (357 페이지) 에서 Jeffrey Wooldridge 는 경험적 Hessian이 "우리가 작업하고있는 특정 샘플에 대해 양의 정한 또는 심지어 반의 정한 것으로 보장되지는 않는다"고 말합니다. 이것은 (수치 적 문제를 제외하고) 헤 시안이 주어진 표본에 대한 목적 함수를 최소화하는 매개 변수의 값과 M- 추정기의 정의의 결과로 …

15 estimation  maximum-likelihood  econometrics  asymptotics 

나는 matemathics stackexchange site 에서이 질문 을했고 여기에서 물어볼 것을 권장했다. 취미 프로젝트를 진행 중이며 다음 문제에 대한 도움이 필요합니다. 약간의 맥락 기능과 가격에 대한 설명이있는 항목 모음이 있다고 가정 해 봅시다. 자동차와 가격 목록을 상상해보십시오. 모든 자동차에는 엔진 크기, 색상, 마력, 모델, 연도 등 기능 목록이 있습니다. 각 제조업체마다 …

15 regression  forecasting  econometrics