구조 계량 학에 대한 소개 텍스트

최근에, 감소 된 형태 계량 경제학에 비해 계량 경제학에 대한 구조적 접근이보다 대중화되었다. 여기에는 관심 매개 변수를 추정하기 위해 이론적 경제 모델과 통계의 긴밀한 조합이 포함됩니다. 우리가 데이터와 통계적 방법을 사용하는 방식으로 더 이론적 인 구조를 강요하는 것은 지침을 제공하고 때로는 축소 된 양식 방법으로는 쉽게 추정 할 수없는 매개 변수를 발견 할 수 있습니다. 비 경제학자라도 시뮬레이션과 샘플링이 구조적 추정에서 중요한 부분이 될 수 있고 기술이 다른 사회 과학에도 잘 적용될 수 있기 때문에 이것은 잠재적으로 흥미로울 수 있습니다.

통계의 한 가지로서,이 계량 경제의 분기는 지금까지 어떤 교과서도 가지고 있지 않은 것 같습니다. 나는 Choo and Shum (2013)의 Structural Econometric Models 또는 Reiss and Wolak 의 조사 장과 같은 고급 재료 만 발견했습니다 .

누군가가 구조적 계량 측정법을 소개하는 강의 또는 아마도 내가 아직 찾지 못한 책으로 나를 가리킬 수 있습니까? 이상적으로는 코드를 포함한 다양한 접근 방식의 예제 또는 더 나은 이해를 위해 이러한 예제를 복제하는 방법에 대한 가이드를 기반으로합니다.

나는 특히 산업 조직에서 여러 연구 논문을 알고 있습니다

• 국가 의존성 모델링 (Rust, 1987)
• 수요 추정 (Berry, 1994; Berry, Levinson, and Pakes, 1995)
• 생산성 추정 (Olley and Pakes, 1996)
• 시장력 추정 (Nevo, 2005; Sovinsky, 2008)

그러나 그들 대부분은 따르기가 어렵다. 따라서 누군가가 더 부드러운 소개를 알고 있다면 큰 도움이 될 것입니다.

나는 이와 같은 것을 모른다. Paarsch와 Hong의 경매 데이터의 구조적 경제학에 대한 소개 와 Ada와 Cooper의 동적 경제학 이 가장 가깝습니다.

일반적인 교실 접근 방식은 고전 논문을 읽고 아마도 그 길을 따라 복제하는 것입니다. 다음은 하나의 예입니다 (Jean-Marc Robin) . 다음은 노동 중심의 강의 노트입니다 (Chris Taber) .

거시 경제학에 대한 구조적 방법을 고려한다면 아마도 구조 거시 경제학 책일 것입니다. DeJong과 Dave의 이 흥미로울 것입니다.

Mathias Andre는 그의 웹 사이트 에 구조적 계량 경제학 문제 세트를 가지고 있습니다 . 질문은 이전 답변에 대한 주석에서 언급 한 Wolpin의 책 1 장의 예와 유사하며 값 함수를 추정하는 예도 있습니다. Wolpin의 책에 대한 일부 수정 사항이 있습니다 .

Victor Aguirregabiria는 그의 웹 사이트 에서 여러 추정 절차에 대한 데이터와 코드를 제공합니다 . Aviv Nevo도 마찬가지 입니다.

Abbring과 Klein 은 동적 이산 선택 모델을위한 Matlab 코드를 발표했습니다.

Simon Quinn 은 기초부터 시작하여 유틸리티 기능을 추정 할 때 최대한의 가능성을 사용하는 방법을 알려주는 강의 노트를 제공합니다. 데이터와 코드도 그의 웹 사이트에 있어야합니다. 이를 위해 윌리엄 굴드 (William Gould)와 그의 공동 저자의 최대 가능성 추정 (Maximum Likelihood Estimation) 이라는 책 은 가치가 높고 모의 최대 가능성이 종종 구조 계량 경제학의 도구로 사용되기 때문에 가치가 있습니다.

한 가지 문제는 사용되는 모델이 많이 다르기 때문에 구조 추정은 현재 필드에 따라 많이 달라진다는 것입니다. 저에게 적어도 노동과 마케팅의 구조적 평가는 재무 및 거시와는 크게 다릅니다. 모델 계산 (동적 프로그래밍 및 값 함수 반복)에서 추정 방법 (시뮬레이션 된 모멘트 방법, 시뮬레이트 된 최대 가능성, 베이지안 필터링)을 분리하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 추정 방법으로 Gourieroux와 Monfort 는 훌륭한 심층 조사입니다. 모델 솔루션의 경우 Miranda와 Fackler 도 좋은 참고 자료이지만 역동적 인 경제학에 대한 다른 책을 확인할 수도 있습니다. 이 설문 조사를 위해 모델 솔루션과 추정을 결합하여Macro는 이미 DeJong과 Dave를 지적 해 왔기 때문에 시작하기에 매우 좋은 곳이며, 뿐만 아니라 이미보고있는 IO / 마케팅 설문 조사 목록에 Rust (1994) 를 추가 할 것입니다.케네스 트레인의 교과서 .