lm ()과 rlm ()의 차이점은 무엇입니까?

방금 라이브러리 rlm() 에서MASS "선형 모델의 견고한 피팅" 기능을 찾았습니다 .

이 함수와 표준 선형 회귀 함수의 차이점을 알고 싶습니다 lm().

누군가 나에게 간단한 설명을 해 줄 수 있습니까?

그것은 rlm강력한 선형 모델을위한 것입니다. Venables & Ripley에 설명되어 있습니다. 그러나 강력한 계산의 세부 사항은 "짧은 대답"에 맞지 않습니다. Ripley, Tukey 등의 여러 논문을 살펴보아야합니다.

M 추정값 을 사용 하는 강력한 회귀 형태입니다 .

자세한 내용은 Ripley의이 문서를 참조하십시오. http://www.stats.ox.ac.uk/pub/StatMeth/Robust.pdf

lm 함수는 잔차를 줄이기 위해 OLS (ordinary Least Squares) 방법을 사용합니다. rlm 함수는 M- 추정기를 사용합니다. OLS는 특이 치에 매우 민감하며 M 추정 방법은 그렇지 않습니다.

짧은 대답 :
에서 rlm(), 포인트는 동일하게 취급되지 않습니다. 각 포인트의 가중치는 반복 프로세스에서 조정됩니다. rlm()특이 치의 무게가 줄어들 기 때문에 특이 치에 덜 민감합니다.

수학에 대한 짧은 대답을 원한다면 Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health가 제공 한 기사를 제안 합니다.