auto.arima ()의 p, d 및 q를 읽는 방법은 무엇입니까?

에 의해 추정 된 모델의 p,d and q값을 어떻게 얻을 수 있습니까?ARIMA(p,d,q)auto.arima(mytimeseries)

arima_model <-auto.arima (mytimeseries, ic = 'bic')

우리가 출력을 보면

arima_model $ arma

우리는 얻는다

[1] 1000 0 2 0

위 순서대로 숫자의 의미는 무엇입니까?

이 시도:

fit <- auto.arima(WWWusage)
arimaorder(fit)

도움말 파일을보고 auto.arima"값"섹션으로 이동하면 arima기능 의 도움말 파일로 이동 되며 arma슬롯 에 대한 다음 "값"섹션에서 찾을 수 있습니다 .

AR, MA, 계절 AR 및 계절 MA 계수의 수와 비 계절 및 계절적 차이의 수를 더한 벡터로서 사양의 간결한 형식입니다.

그것이 당신이보고 한 7 가지 요소에 해당합니다. 귀하의 경우 비 계절 ARIMA (1,2,0)가 있습니다.

어떤 경우에는 이해하기가 더 쉬울 수 있습니다.

non_seasonal_ar_order = model_fit$arma[1]
non_seasonal_ma_order = model_fit$arma[2]

seasonal_ar_order = model_fit$arma[3]
seasonal_ma_order = model_fit$arma[4]

period_of_data = model_fit$arma[5] # 1 for is non-seasonal data

non_seasonal_diff_order = model_fit$arma[6]
seasonal_diff_order =  model_fit$arma[7]