두주기 시계의 위상차를 어떻게 추정 할 수 있습니까?

나는 6 년마다 매일 2 개의 시계열이 있습니다. 시끄러운 반면, 그들은 주기적으로 (1 년의 빈도로) 명확하지만 위상이 맞지 않은 것으로 보입니다. 이 시계열의 위상차를 추정하고 싶습니다.

나는 각 시계열에 형식 곡선을 맞추고 에 대해 두 개의 다른 값을 비교하는 것을 고려했지만 더 우아하다고 생각합니다. 그리고 이것을하기위한 엄밀한 방법) (아마도 푸리에 변환을 사용 하는가?) 또한 가능한 경우 위상차 추정치의 불확실성에 대한 아이디어를 갖고 싶습니다. $a\sin(\frac{2\pi}{365}t - b)$

업데이트 :

두 시계열의 줄거리

음영 영역은 95 % CI입니다.

두 시계열 간의 샘플 상호 상관 :

time-series fourier-transform

— 폴 키팅
소스

줄거리는 흥미롭고 잠재적으로 도움이 될 것입니다. 두 시리즈는 정현파에 얼마나 가깝습니까?

— 추기경

안녕하세요 추기경. 줄거리가 있지만 불행히도 10 개의 평판이 필요합니다. 그렇게 되 자마자 할게요 시계열은 온도 및 초목의 성장과 관련이 있으므로 시끄럽지 만 일관된 계절적 행동을 따르십시오. 줄거리를 보지 않고이 문제에 접근하는 방법에 대한 생각이 있습니까?

— Paul Keating

예. 몇 가지 아이디어가 있지만 먼저 다루고있는 것에 대한 더 나은 아이디어를 얻기 위해 줄거리를보고 싶습니다. 플롯을 이미지로 업로드하고 게시물을 편집하여 링크를 제공하면 이미지를 다시 인라인으로 배치하기 위해 다시 편집 할 수 있습니다. 담당자가 곧 올 것입니다. 사이트에 오신 것을 환영합니다.

— 추기경

어떤 이유로, 현재 무너진 기계 일 수 있습니다. 링크를 클릭하거나 플롯을 볼 수 없습니다.

— jbowman

첫 번째 빠르고 더러운 검사로서 두 시리즈 간의 샘플 상호 상관을 플로팅하고 피크를 찾으셨습니까? 예를 들어 2005 년 2 월쯤에 첫 번째 시리즈에서 흥미로운 불연속성이 있습니다.

— 추기경

이것은 교차 스펙트럼 분석이 좋은 문제입니다. 다음으로 소비자 가격 (차이)과 석유 가격을 사용하고 일관성 (주파수 대역에 의해 제곱 된 제곱 상관 계수) 및 위상 (라디안에서 지연, 주파수 대역 별)을 추정하는 코드 예제가 있습니다.

Crudo <- dget(file="Crudo.dge")
IPC <- dget(file="ipc2001.dge")[,1]
dIPC <- diff(IPC)
datos <- ts.union(dIPC,
           Crudo)
datos <- window(datos,
           start=c(1979,1),
           end=c(2002,1))
sp <- spectrum(datos,
           main="Petróleo e IPC",
           spans=rep(3,5))
par(mfrow=c(2,1))
plot(sp,plot.type="coh")
plot(sp,plot.type="phase")

이들은 마지막 지침에 의해 생성 된 그래프입니다. 아마도 이것을 당신의 설정에 맞출 수 있습니다. 여기에 이미지 설명을 입력하십시오

— F. 터셀
소스