고정 효과 로지스틱 회귀 분석을위한 R 패키지

RChamberlain의 1980 추정기를 사용하여 개별 고정 효과 (개별 차단)로 로짓 모델의 계수를 추정 하기위한 패키지를 찾고 있습니다. 종종 Chamberlain의 고정 효과 로짓 추정기로 알려져 있습니다.

이진 결과 패널 데이터 (적어도 계량 경제학)를 다룰 때 고전적인 견적 도구이지만 CRAN에서 관련 데이터를 찾지 못했습니다.

실마리?

조건부 로지스틱 회귀 분석 (나는 이것이 당신이 체임벌린의 추정에 대해 이야기 할 때에 대해 참조 무엇이라고 가정)를 통해 사용할 수 clogit()에서 생존 패키지로 제공된다. 조건부 로짓 매개 변수 를 추정하기위한 R 코드가 포함 된이 페이지를 찾았습니다 . 설문 조사 패키지는 복잡한 샘플링의 경우 GLM 및 생존 모델에 대한 래퍼 함수를 많이 포함하고, 그러나 나는 보지 않았다.

보고도 시도 logit.mixed에서 Zelig의 패키지 또는 직접 사용 lme4의 이항 링크 (참조 혼합 효과 모델에 대한 방법을 제공하는 패키지 lmer또는 glmer).

Grant V. Farnsworth의 R에 있는 Econometrics를 살펴 보셨습니까 ? R에서 적용된 계량 경제학에 대한 간단한 개요를 제공하는 것 같습니다 (나는 익숙하지 않습니다).

를 사용하여 Chamberlains 모델을 실행할 수 있습니다 glmer. 기본적으로 RE 모델이지만 더 많은 변수가 있습니다.

glmer(y~X + Z + (1|subject), data, model=binomial("probit"))

• X는 고정 효과 모델을 설명하는 변수입니다 (단순한 경우 Z의 평균 임)
• Z는 외인성 변수입니다
• 주제는 이질성이 나오는 변수입니다.

이게 도움이 되길 바란다.

이 mclogit패키지는 Chamberlain 변형의 조건부 로짓을 구현하는 것으로 보입니다.