Copulas 입문

얼마 동안 저는 세미나를 위해 Copulas에 대한 좋은 소개 자료를 찾고있었습니다. 나는 이론적 인 측면에 대해 이야기 할 수있는 많은 자료를 찾고 있는데, 그것들로 넘어 가기 전에 주제에 대한 직관적 인 이해를 구축하고자합니다.

초보자에게 좋은 기초를 제공하는 좋은 논문을 제안 할 수 있습니까 (저는 1-2 코스의 통계를 가지고 있으며 한계, 다변량 분포, 역변환 등을 합리적인 정도로 이해했습니다)?

간결한 소개는 T. Schmidt 2008-Copulas 및 종속 측정 입니다. 또한 주목할만한 것은 Embrechts 2009-Copulas- 개인의 견해 입니다.

Schmidt의 경우 섹션 제목보다 더 나은 요약을 제공 할 수 없었습니다. 기본 정의, 직관 및 예제를 제공합니다. 샘플링에 대한 논의는 간단하며 간단한 문헌 검토가 필수 사항을 다룹니다. 의무적 정의, 속성 및 예를 제외하고 Embrechts에 관해서는 토론은 수년 동안 copula 모델링에 대한 결점과 몇 가지 중요한 발언을 만지기 때문에 흥미 롭습니다. 참고 문헌은 여기에 더 광범위하며 읽을만한 대부분의 작품을 다룹니다.

Chris Genest에는 " Copula Modeling에 대해 항상 알고 싶은 모든 것이 있지만 물어보기가 두려웠습니다 "라는 또 다른 입문 논문 이 있습니다.

copulas에 대한 좋은 평신도 소개와 정량적 약혼에서의 사용

http://archive.wired.com/techbiz/it/magazine/17-03/wp_quant?currentPage=all

확률 상관 관계의 개념은 두 명의 초등학생 Alice와 Britney가 설명합니다. 또한 신용 기본 스왑 가격이 전통적인 등급 프로세스의 지름길로 사용되는 방법과 이들을 모두 연결하는 위험에 대해 설명합니다.

Li, David X. "기본 상관 관계 : copula 함수 접근 방식" 고정 수입 저널 9.4 (2000) : 43-54. 여기 PDF가 있습니다. 그것은 copula가 무엇이며 금융 응용 프로그램에서 어떻게 사용될 수 있는지 설명합니다. 쉽게 읽을 수 있습니다.

그 뒤에 기사 펠릭스 살몬 (Felix Salmon)의 " 재해를위한 레시피 : 월스트리트를 죽인 공식 "이라는 기사가 나와야합니다 . 시작 방법은 다음과 같습니다.

1 년 전 데이비드 X. 리와 같은 수학 마법사가 언젠가 노벨상을받을지도 모른다는 생각은 거의하지 않았다. 결국, 월스트리트 퀀트조차도 금융 경제학자들은 이전에 노벨 경제학을 받았으며, 위험 측정에 대한 Li의 연구는 이전의 노벨상 수상 경력에 빛나는 기여보다 더 빠르게 영향을 미쳤습니다. 그러나 오늘날 대담한 은행가, 정치가, 규제 당국 및 투자자가 대공황 이후 가장 큰 금융 붕괴의 잔해를 조사하면서 Li는 여전히 금융 분야에서 일하는 것에 대해 감사하게 생각합니다. 그의 업적을 기각해서는 안된다. 그는 상관 관계를 결정하거나 이질적인 사건이 어떻게 관련되어 있는지와 같은 악명 높은 견해를 취해 전세계 금융에서 보편적으로 사용되는 단순하고 우아한 수학 공식으로 크게 열렸습니다.

Copulas는 한계 만 관찰되거나 사용 가능한 경우 결합 확률 함수를 복구하는 데 사용됩니다. 하나의 문제는 관절 확률이 정적이지 않을 수 있다는 것인데, 이는 기본 위험 추정에 사용되는 것처럼 보인다. 이 두 수치는 그것을 보여줍니다. Copulas는 배우자의 사망률과 같이 관절이 매우 안정적인 보험에서 잘 작동했습니다.

또 다른 좋은 소개는 copulas에 대한 소개입니다 (Nelsen 2006) .